สมมติฐานกล่าวถึงอะไรจริง ๆ
เมื่ออัตราติดลบ ฝั่ง Short จ่ายให้ฝั่ง Long แนวคิดว่าการกระจุกตัวฝั่งขาลงอาจเร่งการฟื้นเมื่อราคาหยุดตกเป็นสิ่งที่ทดสอบได้ ไม่ใช่กฎซื้ออัตโนมัติ
กำหนดตัวอย่างก่อนดูผล
ใช้ข้อมูลทุก 8 ชั่วโมงทั้งหมด เหตุการณ์คือค่าติดลบครั้งแรกหลังเว้น 72 ชั่วโมง และวัดผลตอบแทนหลัง 8, 24, 72 ชั่วโมง และ 7 วัน
วิธีอ่านหลักฐาน
หาจุดสีเหลือง เปรียบเทียบค่ามัธยฐานและสัดส่วนบวกกับตัวอย่างปกติ แล้วดูกรณีแย่ที่สุด การกระจายสำคัญกว่าค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียว
BTCUSDT · อัตรา
2020-01-01 — 2026-09-23 · UTC
วิธีอ่านกราฟนี้
- 01ดูตรงนี้
หาจุดสีเหลืองซึ่งบ่งบอกเหตุการณ์อัตรา Funding ติดลบที่แยกจากกัน แล้วติดตามราคาก่อนและหลังแต่ละจุด
- 02เปรียบเทียบ
ในแผงผลลัพธ์ 72 ชั่วโมง ให้เปรียบเทียบกลุ่มสีน้ำเงิน สีม่วง และสีทอง ค่ามัธยฐานกับกรณีแย่ที่สุดสะท้อนความเสี่ยงคนละด้าน
- 03สรุป
จุดที่เกิดเหตุการณ์ไม่ใช่จุดเปิดสถานะ กราฟไม่รวมต้นทุนการซื้อขายและไม่พิสูจน์ผลตอบแทนของรายการจริง
สิ่งที่ตัวอย่างทั้งหมดแสดง
หลัง 280 เหตุการณ์ ค่ามัธยฐาน 72 ชั่วโมงเท่ากับ +0.462% และ 57.1% เป็นบวก แต่กรณีแย่ที่สุดคือ −13.575% บริบทดีขึ้นแต่ความเสี่ยงขาลงยังอยู่
| ระยะเวลา | เหตุการณ์ | ค่ามัธยฐานผลตอบแทน | ผลตอบแทนเป็นบวก | ผลแย่ที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| 8 ชม. | 280 | +0.119% | 57.5% | -10.705% |
| 24 ชม. | 280 | +0.207% | 56.8% | -12.378% |
| 72 ชม. | 280 | +0.462% | 57.1% | -13.575% |
| 7 วัน | 280 | +1.114% | 59.3% | -24.111% |
ค่ามัธยฐานผลตอบแทน · 72h
ติดลบทั้งหมด / ติดลบมาก / ปกติ
เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
อัตราอาจติดลบต่อขณะราคายังตก การบังคับปิดสถานะ ความต่างระหว่างตลาด สภาวะตลาด และต้นทุนทำให้แนวโน้มนี้ไม่ใช่คำรับประกัน
เป็นข้อมูลสถานะ ไม่ใช่สัญญาณเดี่ยว
ค่ามัธยฐานเป็นบวกเล็กน้อยแต่ช่วงผลลัพธ์กว้าง จะมีประโยชน์ขึ้นเมื่อโครงสร้างราคา สถานะคงค้าง และความเสี่ยงการบังคับปิดสถานะสอดคล้องกัน
วิธีการและข้อมูล
เหตุการณ์คือค่าติดลบครั้งแรกหลังช่วงพัก 72 ชั่วโมง วัดผลตอบแทนจากราคาปิดถึงราคาปิด โดยไม่ใช้เลเวอเรจหรือจำลองการซื้อขาย