Usamos 67.287 velas bid M15 de EUR/USD entre el 1 de enero de 2024 y el 18 de septiembre de 2026. Cada marca temporal se convierte a Europe/London para respetar el cambio de hora británico. Se descuenta un pip por operación completa.
La apertura de Londres: una hipótesis que conviene probar sin simplificarla
La liquidez suele aumentar al abrir Londres y el rango asiático ofrece una referencia observable. Pero una línea no crea una ventaja: falsas rupturas, noticias y rangos nocturnos atípicos pueden destruirla.
No optimizamos un filtro de volatilidad. La prueba de referencia examina qué ocurre al aplicar cada día la misma primera ruptura, objetivo fijo, cierre de sesión y tratamiento horario correcto.
Referencia fijada antes de medir
Rango asiático
Máximo y mínimo entre 00:00 y 06:59 Europe/London, con al menos 24 velas M15.
Ventana de ruptura
Entre 08:00 y 10:59 se acepta la primera vela que cierra fuera del rango.
Entrada
Se entra en la apertura siguiente en dirección de la ruptura. Una sola operación por fecha londinense.
Stop y objetivo
El lado opuesto del rango es el stop; el objetivo equivale a 1,5 veces el riesgo inicial.
Salida horaria
Si no se alcanza ningún nivel, se cierra en la primera apertura disponible de las 16:00 de Londres.
Cálculo conservador
Si una vela toca stop y objetivo, se asigna primero el stop. Se resta un pip por operación completa, con apertura y cierre.
Una sesión real y toda la curva de capital
El panel de precio muestra el 11 de septiembre de 2026, la última operación de la muestra que alcanzó objetivo. El rango, la ruptura, la entrada siguiente, el stop y el objetivo proceden de las reglas; la curva incluye las 550 operaciones.
EUR/USD · M15 · Europe/London
2026-09-11 · BID · Rango asiático → Ventana de ruptura
EUR/USD · Beneficio apenas por encima del punto de equilibrio
1% · Las reglas se fijaron antes del cálculo. El resultado incluye el modelo de costes indicado y no es una previsión.
Beneficio apenas por encima del punto de equilibrio
De 550 operaciones, el 48,2% terminó en positivo. Tras el coste de un pip, el total fue 4,75R y el factor de beneficio 1,02.
Con un riesgo hipotético fijo del 1% del capital actual, la rentabilidad compuesta fue de solo el 0,5% y la caída máxima fue 24,5%. El riesgo del recorrido superó con claridad la recompensa final.
Por años, el resultado de 2024 fue de -17,02R; 2025 y el tramo de 2026 sumaron 10,81R y 10,96R. Una regla cuyo diagnóstico depende del año inicial es frágil.
| Año | Operaciones | Tasa de acierto | R netas |
|---|---|---|---|
| 2024 | 225 | 44.4% | -17,02R |
| 2025 | 184 | 48.4% | +10,81R |
| 2026 | 141 | 53.9% | +10,96R |
Problemas pendientes
Velas solo bid
No se reconstruye el ask. El pip de coste es una aproximación transparente, no una simulación por ticks.
Noticias y deslizamiento
Los máximos y mínimos M15 no reproducen la cola de órdenes ni un salto rápido a través del stop.
Calidad del rango
No hay filtro de anchura; los rangos muy estrechos o amplios permanecen en la referencia.
Efectos de calendario
Festivos, fin de mes y días de publicaciones macroeconómicas pueden comportarse de otro modo y la regla básica no los clasifica.
Mejorar sin sobreajustar
- Reservar un año futuro fuera de muestra.
- Comparar el pip fijo con costes históricos del bróker.
- Estudiar grupos de anchura definidos de antemano.
- Separar largos, cortos y días de noticias.
- Probar en demo el reloj londinense y la ejecución en la vela siguiente.
Una referencia instructiva, no una ventaja lista para operar
La idea sobrevivió a los costes por un margen mínimo y sufrió una caída profunda frente al resultado. Publicarlo permite ver dónde una historia atractiva no se convierte en una conclusión sólida y deja una base limpia para pruebas futuras.
Datos y metodología
Dukascopy Historical Data Export · EUR/USD · M15 BID · UTC convertido a la zona horaria Europe/London
Las reglas se fijaron antes del cálculo. El resultado incluye el modelo de costes indicado y no es una previsión.