2024年1月1日から2026年9月18日までのEUR/USD M15 Bid足67,287本を使用しました。全時刻をEurope/Londonへ変換し、英国の夏時間切替を反映します。完了取引ごとに1pipを控除します。
ロンドン市場の開始を検証できる理由と、単純化しすぎる危険
ロンドン開始時は流動性が増えやすく、直前のアジア時間レンジは観測可能な基準になります。しかし線を引くだけでは優位性になりません。ダマシ、経済指標、異常に広い夜間レンジが構造を崩します。
ボラティリティ条件は最適化していません。同じ最初の突破、固定目標、時間による決済、正しい時刻基準を全対象日に適用した基準結果を測ります。
測定前に固定した基準ルール
アジア時間レンジ
Europe/Londonの00:00〜06:59の最高値と最安値。M15足が24本以上必要です。
突破時間
08:00〜10:59にレンジ外で確定した最初の足を採用します。
エントリー
ブレイクアウトの方向へ次の足の始値でエントリーし、ロンドン日付ごとに1取引だけ行います。
損切りと目標
レンジ反対側を損切り、目標を初期リスクの1.5倍に設定します。
時間による決済
どちらにも届かなければ、ロンドン16:00の最初の利用可能な始値で決済します。
保守的な計算
同一M15足で損切りと目標の両方に触れた場合は損切りを先に数え、往復1pipを控除します。
実際の1セッションと全取引の資産推移曲線
価格チャートはサンプル内で直近に目標へ到達した2026年9月11日です。アジアレンジ、確定突破、次の足でのエントリー、損切り、目標は規則から直接算出し、資産推移曲線には550取引すべてを含めます。
EUR/USD · M15 · Europe/London
2026-09-11 · BID · アジア時間レンジ → 突破時間
EUR/USD · プラスでも余裕はほとんどない
1% · 計算前にルールを固定しました。結果には明記したコストを含み、将来予測ではありません。
プラスでも余裕はほとんどない
550取引のうち48.2%がプラスでした。1pip控除後の合計は4.75R、プロフィットファクターは1.02です。
毎回のリスクを現在資産の1%と仮定した複利収益はわずか0.5%、最大ドローダウンは24.5%でした。経路上のリスクは最終利益に見合いません。
2024年は-17.02Rの損失、2025年と2026年途中は10.81Rと10.96Rの利益でした。開始年で評価が大きく変わる規則は脆弱です。
| 年 | 取引数 | 勝率 | 純R |
|---|---|---|---|
| 2024 | 225 | 44.4% | -17.02R |
| 2025 | 184 | 48.4% | +10.81R |
| 2026 | 141 | 53.9% | +10.96R |
未解決の問題
Bid足のみ
Ask価格は復元していません。1pip控除は前提を明示した近似であり、ティック約定の再現ではありません。
指標発表とスリッページ
M15の高安値では注文の待ち順や損切りを飛び越える急変を再現できません。
レンジの質
幅の条件は設けず、極端に狭い日も広い日も基準に残します。
暦の影響
休日、月末、重要指標日は異なる可能性がありますが、基本規則は分類しません。
過剰適合せずに研究を進める
- 将来の1年を完全な未使用期間として確保する。
- 固定1pipと業者別の過去コストを比較する。
- 事前に決めたレンジ幅の群を調べる。
- 買い、売り、重要指標日を分ける。
- ロンドン時刻と次足約定をデモで検証する。
学びの多い基準だが、実運用できる優位性ではない
素のロンドン・ブレイクアウトはコストをわずかに上回っただけで、収益に比べ深いドローダウンを経験しました。この結果は魅力的なチャートの物語が頑健な結論にはつながらない点を示し、将来の未使用データ検証に明確な比較基準を残します。
データと検証方法
Dukascopy Historical Data Export · EUR/USD · M15 BID · UTCをEurope/Londonの時間帯に換算
計算前にルールを固定しました。結果には明記したコストを含み、将来予測ではありません。