Der Test nutzt 67.287 EUR/USD-M15-Bidkerzen vom 1. Januar 2024 bis 18. September 2026. Jeder Zeitstempel wird nach Europe/London umgerechnet und berücksichtigt die britische Sommerzeit. Pro abgeschlossenem Trade wird ein Pip abgezogen.
Warum die London-Eröffnung testbar und leicht zu vereinfachen ist
Zur London-Eröffnung steigen Liquidität und Aktivität oft, die vorherige Asien-Range liefert eine sichtbare Referenz. Eine Linie ist jedoch kein Vorteil: Fehlausbrüche, Nachrichten und ungewöhnlich breite Nachtspannen können ihn beseitigen.
Wir optimieren keinen Volatilitätsfilter. Die Basisfrage lautet, was beim täglichen Handel des ersten Ausbruchs mit festem Ziel, definiertem Sessionende und korrekter Zeitzone passiert.
Vor der Auswertung festgelegter Vergleichstest
Asien-Range
Hoch und Tief von 00:00 bis 06:59 Europe/London, mit mindestens 24 M15-Kerzen.
Ausbruchsfenster
Zwischen 08:00 und 10:59 gilt die erste Kerze, die außerhalb der Range schließt.
Einstieg
Einstieg zur nächsten Eröffnung in Ausbruchsrichtung; ein Trade pro Kalendertag nach Londoner Zeit.
Stopp und Ziel
Die Gegenseite der Range ist der Stopp, das Ziel beträgt das 1,5-Fache des Anfangsrisikos.
Zeitausstieg
Ohne Treffer wird zur ersten verfügbaren 16:00-Eröffnung in London geschlossen.
Konservative Wertung
Berührt eine Kerze Stopp und Ziel, zählt zuerst der Stopp. Je abgeschlossenem Trade wird ein Pip abgezogen.
Eine echte Session und die vollständige Kapitalkurve
Der Preischart zeigt den 11. September 2026, den letzten Zieltreffer der Stichprobe. Range, Bestätigung, nächster Einstieg, Stopp und Ziel stammen aus den Regeln; die Kapitalkurve enthält alle 550 Trades.
EUR/USD · M15 · Europe/London
2026-09-11 · BID · Asien-Range → Ausbruchsfenster
EUR/USD · Positiver Saldo fast ohne Sicherheitsmarge
1% · Die Regeln standen vor der Berechnung fest. Das Ergebnis enthält das genannte Kostenmodell und ist keine Prognose.
Positiver Saldo fast ohne Sicherheitsmarge
Von 550 Trades endeten 48,2% positiv. Nach einem Pip Kosten ergaben sich 4,75R und ein Profitfaktor von 1,02.
Bei hypothetisch 1% aktuellem Kapitalrisiko je Trade entstanden nur 0,5% Rendite bei 24,5% maximalem Drawdown. Das zwischenzeitliche Verlustrisiko war erheblich größer als die erzielte Rendite.
Der Test ergab für 2024 -17,02R; für 2025 und den ausgewerteten Teil von 2026 waren es 10,81R und 10,96R. Eine stark vom Startjahr abhängige Regel ist fragil.
| Jahr | Trades | Trefferquote | Netto-R |
|---|---|---|---|
| 2024 | 225 | 44.4% | -17,02R |
| 2025 | 184 | 48.4% | +10,81R |
| 2026 | 141 | 53.9% | +10,96R |
Offene Probleme
Nur Bid-Kerzen
Ask-Kurse werden nicht rekonstruiert. Ein Pip ist eine transparente Näherung, keine Tick-Simulation.
Nachrichten und Slippage
M15-Hochs und -Tiefs bilden Warteschlange oder schnelle Stopsprünge nicht nach.
Range-Qualität
Kein Breitenfilter: sehr enge und weite Asien-Sessions bleiben im Vergleich.
Kalendereffekte
Feiertage, Monatsenden und Makrotermine können anders reagieren; die Grundregel sortiert sie nicht.
Verbessern ohne Kurvenanpassung
- Ein künftiges Jahr als echte Vergleichsperiode reservieren.
- Fixkosten mit Brokerhistorie vergleichen.
- Vorab definierte Range-Gruppen statt perfekten Grenzwert prüfen.
- Long, Short und Nachrichtentage getrennt auswerten.
- Londoner Zeitzone und Ausführung zur nächsten Kerzeneröffnung im Demokonto testen.
Lehrreicher Vergleich, kein einsatzbereiter Vorteil
Die Rohidee überstand Kosten nur knapp und erlitt relativ zum Ergebnis einen tiefen Drawdown. Das offenzulegen zeigt, wann eine attraktive Chartgeschichte keine robuste Aussage wird, und schafft eine saubere Grundlage für neue Tests.
Daten und Methode
Dukascopy Historical Data Export · EUR/USD · M15 BID · UTC in die Zeitzone Europe/London umgerechnet
Die Regeln standen vor der Berechnung fest. Das Ergebnis enthält das genannte Kostenmodell und ist keine Prognose.