Le test utilise 67 287 bougies bid M15 d’EUR/USD du 1er janvier 2024 au 18 septembre 2026. Chaque heure est convertie vers Europe/London afin de suivre l’heure d’été britannique. Un pip est retiré par opération complète.
Pourquoi l’ouverture de Londres est testable et facile à simplifier
La liquidité augmente souvent à Londres et la fourchette asiatique offre un repère observable. Mais une ligne ne crée pas un avantage : fausses cassures, annonces et fourchettes nocturnes atypiques peuvent l’effacer.
Aucun filtre de volatilité n’est optimisé. La référence demande ce qui arrive avec la même première cassure, un objectif fixe, une clôture de session et une horloge correcte.
Référence figée avant la mesure
Fourchette asiatique
Plus haut et plus bas de 00:00 à 06:59 Europe/London, avec au moins 24 bougies M15.
Fenêtre de cassure
Entre 08:00 et 10:59, première bougie clôturant hors de la fourchette.
Entrée
Ouverture de la bougie suivante dans le sens de la cassure, une opération par date londonienne.
Protection et objectif
Le stop est placé à l’autre extrémité de la fourchette ; l’objectif vaut 1,5 fois le risque initial.
Sortie horaire
Sans niveau atteint, clôture à la première ouverture disponible de 16:00 à Londres.
Comptage prudent
Si une bougie touche protection et objectif, la protection compte d’abord. Un pip est retiré par aller-retour.
Une session réelle et toute la courbe de capital
Le panneau de prix montre le 11 septembre 2026, dernière opération de l’échantillon ayant atteint sa cible. Fourchette, cassure, entrée suivante, stop et objectif viennent des règles ; la courbe rassemble les 550 opérations.
EUR/USD · M15 · Europe/London
2026-09-11 · BID · Fourchette asiatique → Fenêtre de cassure
EUR/USD · Un total positif sans véritable marge
1 % · Les règles ont été figées avant le calcul. Le résultat intègre le modèle de coûts indiqué et ne constitue pas une prévision.
Un total positif sans véritable marge
Sur 550 opérations, 48,2 % ont fini positives. Après un pip de coût, le total est de 4,75R et le facteur de profit de 1,02.
Avec un risque hypothétique de 1 % du capital courant, la capitalisation ne produit que 0,5 %, pour une baisse maximale de 24,5 %. Le risque subi pendant la période dépasse nettement le gain final.
Le résultat de 2024 est de -17,02R ; ceux de 2025 et de la période étudiée en 2026 sont de 10,81R et 10,96R. Une règle très dépendante de l’année de départ reste fragile.
| Année | Opérations | Taux de réussite | R net |
|---|---|---|---|
| 2024 | 225 | 44,4 % | -17,02R |
| 2025 | 184 | 48,4 % | +10,81R |
| 2026 | 141 | 53,9 % | +10,96R |
Problèmes non résolus
Bougies bid seulement
Le prix ask n’est pas reconstruit. Le pip est une approximation transparente, pas une simulation tick par tick.
Annonces et glissement
Les extrêmes M15 ne reproduisent ni la file d’ordres ni un saut rapide au-delà de la protection.
Amplitude de la fourchette
Aucun filtre de largeur : les sessions très étroites ou très larges restent dans la référence.
Effets calendaires
Les jours fériés, les fins de mois et les annonces macroéconomiques peuvent produire des réactions différentes ; la règle ne les classe pas.
Améliorer sans surapprendre
- Réserver une future année hors échantillon.
- Comparer le pip fixe aux coûts historiques du courtier.
- Étudier des groupes de largeur définis à l’avance.
- Séparer achats, ventes et jours d’annonces.
- Tester en démonstration l’heure de Londres et l’entrée suivante.
Une référence instructive, pas un avantage exploitable
L’idée brute survit aux coûts de très peu et subit une baisse profonde face à son rendement. Publier ce résultat montre où une histoire séduisante ne devient pas une affirmation robuste et fournit une base propre aux prochains tests.
Données et méthode
Dukascopy · export de données historiques · EUR/USD · M15 BID · UTC converti au fuseau horaire Europe/London
Les règles ont été figées avant le calcul. Le résultat intègre le modèle de coûts indiqué et ne constitue pas une prévision.