Tek işlemde +1R ne demek?
R, masraflardan önce planlanan fiyat riskinin bir birimidir. Seçilen pozisyon 10 pip uzaktaki stopa değince $50 fiyat kaybı yazıyorsa 1R=$50 olur. Masraflardan önce $75 kâr +1,5R, $50 fiyat kaybı −1R demektir. Farklı büyüklükteki işlemleri aynı ölçekte görmeye yarar.
Tamamlanmış bir sinyal mumundan sonra EUR/USD alışının 1,1000 fiyattan yapıldığını varsayalım. Hesap $5.000, planlanan fiyat kaybı $50 (masraflardan önce hesabın %1’i), 10 pip uzaktaki stop 1,0990 ve seçilen hacmin pip değeri $5 olsun. Hedef 1,1015, yani 15 pip uzaklıktadır. Giriş çıkış spreadi, komisyonu ve kayması toplam bir pip ($5) kabul edilir. Emrin sonraki mumda gerçekleşmesi ve kullanılan tüm fiyatlar, gözlenmiş işlemler yerine varsayımlara dayanır.
| Çıkış | Fiyat hareketi | Masraflardan önce | $5 masraf sonrası |
|---|---|---|---|
| Hedef 1,1015 | +15 pip | +$75 / +1,5R | +$70 / +1,4R |
| Stop 1,0990 | −10 pip | −$50 / −1R | −$55 / −1,1R |
Bir kazanç ve ardından bir kayıp toplam +$15, yani +0,3R ederdi. Planlanan zarar durdurma seviyesinde masraf sonrası kayıp $55 (−1,1R) olur; fiyat boşluğu veya kötü gerçekleşme kaybı büyütebilir. Bunlar gerçekleştiğini iddia ettiğimiz işlemler değil, alternatif öğretici sonuçlardır.
Kendi sayılarınızla deneyin
Foreks’te stop, hareket ve gidiş-dönüş masrafı için üç alana da pip girin. Kriptoda üçünü de yüzde puanı olarak girebilirsiniz. Birim aynı olmalı. Lehinize olan hareket pozitif, aleyhinize olan hareket negatif yazılır. Para cinsinden risk, maliyet öncesindeki plandır.
Kripto örneği: %2 stop uzaklığı, lehine %3 fiyat hareketi ve %0,2 toplam masrafla (+3 − 0,2) ÷ 2 = +1,4R.
Geçerli sayılar girin: hesap, risk ve stop sıfırdan büyük; risk hesabı aşmamalı; maliyet negatif olmamalı.
Bu bir aritmetik çalışma sayfasıdır, aracı kurumun lot hesabı değildir. Pip değerini veya pozisyonun yüzdesel büyüklüğünü, spreadi, komisyonu ve kaymayı ayrıca doğrulayın. Stop daha kötü fiyattan dolabilir ve gerçek kayıp planlanan R’yi aşabilir.
Yanlışlanabilir bir soruyla başlayın
“Grafik güçlü görünürse al” tekrarlanabilir bir kural değildir. Piyasayı, saatleri, veri aralığını, sinyali, giriş ve çıkışı, pozisyon büyüklüğünü ve işlem yapmama koşullarını belirleyin. Örneğin 15 dakikalık mum kapandıktan sonra sinyal üretip emri sonraki mumda vermek. Fiyat planlanan seviyeyi atlarsa ne olacağını da yazın.
Kazanç raporunu açmadan önce fikrin piyasa gerekçesini kaydedin. Seans açılışındaki likidite değişimi sınanabilir bir hipotez olabilir, kesin kazanç değil. Farklı yılları kontrol edin. Kaybeden işlemleri gördükten sonra stopu değiştirirseniz yeni bir strateji kurmuş olursunuz; eski sürümü saklayın.
Başarıyı saymadan protokolü sabitleyin
Araçlar, tam tarihler, saat dilimi ve yaz saati, eksik veriler, pozisyon büyüklüğü, eşzamanlı pozisyon sınırı, stop ve hedef önceliği, hafta sonları ve borsa kesintilerini yazın. Aynı tarihler için BTC tutmak veya nakitte kalmak gibi bir karşılaştırma seçin. On parametre denediyseniz yalnızca en iyisini göstermeyin.
Ham veriyi, kural sürümünü ve sabitleme tarihini saklayın. Eğriyi bozan bir yılı, varlığı veya işlemi sessizce çıkarmak yanlılığa yol açar. Bozuk bir mumu önceden belirlenen ölçütle dışlamak anlaşılabilir; kârı gördükten sonra gerekçe uydurmak değil. Başkası kötü işlemleri de tekrar hesaplayabilmeli.
Her bilgiyi gerçek zamanına yerleştirin
Tamamlanan günlük kapanış yarının emrini etkileyebilir, aynı mumun daha önceki fiyatından işlem açamaz. Haberlerin duyuru saati vardır ve sonradan düzeltilen rakamlar ilk veriden ayrılabilir. On beş dakikalık mum kapanınca oluşan sinyal, mumun önceki en düşük fiyatından alınmış gibi yazılamaz.
Kriptoda UTC gibi bir zaman standardı ve hafta sonu kuralı; Foreks’te seanslar ve yaz saati geçişleri gerekir. Eksik fiyatlar, sembol değişiklikleri ve piyasadan silinen varlıklar da hesaba katılmalı. Bugün ayakta kalan coinleri geçmişe seçmek geleceği önceden bilmek demektir.
Grafikteki kusursuz noktayı değil emri modelleyin
Emir türünü, gönderim anını ve gerçekleşme kuralını belirleyin. Stop emri tetik seviyesinden kötü fiyata kayabilir; limit seviyesine temas, dolumu garanti etmez. Tek OHLC mumunda hem stop hem hedef varsa daha ayrıntılı veri olmadan sıralama bilinmez. Temkinli varsayım kullanın veya işlemi belirsiz işaretleyin.
Yalnızca bid fiyatlı Foreks serisi geçmiş ask fiyatını ve gerçekten ödenen spreadi göstermez. Borsa mumunun açılışı da bütün hacmin o fiyattan gerçekleştiğini kanıtlamaz. Varsayımları yazın, mümkünse aracı hesap dökümüyle karşılaştırın ve gerçekleşmeyen emirleri hesaba katın.
Maliyetlerin avantajı sınamasına izin verin
Bu, piyasa performansı değil bizim varsayımsal aritmetik örneğimizdir. 100 işlemde 52 kazanç +1R, 48 kayıp −1R olsun: brüt 52R − 48R = +4R, işlem başına +0,04R. Spread, komisyon ve kaymanın toplam gidiş-dönüş maliyeti her işlemde 0,05R ise net sonuç 4R − 100 × 0,05R = −1R olur.
| İşlem başına gidiş-dönüş maliyeti | Maliyet sonrası sonuç |
|---|---|
| 0R | +4R |
| 0,02R | +2R |
| 0,05R | −1R |
| 0,10R | −6R |
Bu, tarihsel getiri değil aritmetik örnektir. 52 işlem +1R kazanır, 48 işlem −1R kaybeder; R masraflardan önce işlem başına planlanan risktir.
Kazanma oranı hâlâ %52’dir, ancak net beklenti negatiftir. 0,04R maliyet tam başa baş noktasıdır; tablo başka senaryoları gösterir. Giderleri planlanan riske oranlayın ve sakin ya da stresli seanslarda ayrı hesaplayın. Bir piplik maliyet, gerçek gerçekleşme kayıtları görülene dek varsayımdır.
Stratejinin hiç görmediği veriyi ayırın
Geliştirme ile değerlendirmeyi tarihe göre bölün. Erken dönemde kuralı değiştirin, sonraki dokunulmamış dönemi ölçmeden önce sabitleyin. Ayrılan sonuçlara tekrar tekrar bakıp ayar değiştirmek o dönemi de eğitim verisine çevirir. Kayan pencereli yeniden ayarlamada takvim, pencere ve izin verilen seçimler önceden belli olmalı.
Yeni veride olumlu sonuç kanıttır, garanti değildir. Birden fazla piyasa rejimi, seans ve araç kontrol edin; olağanüstü tek ay uzun grafiğe hükmedebilir. Tarihsel testin ardından tarihli bir kâğıt işlem günlüğü tutup beklenen ve gözlenen gerçekleşmeleri karşılaştırın.
Yalnızca toplam getiriyi değil bütün raporu okuyun
Örnek tarihler, işlem sayısı, kazanma oranı, R cinsinden ortalama kazanç ve kayıp, brüt ve net beklenti, en büyük düşüş, piyasada kalma süresi, işlem sıklığı ve uygun ölçütü gösterin. Yıllara veya piyasa koşullarına ayırıp maliyeti değiştirin. Pozisyon büyüklüğü ile düşüşü saklayan getiri eksik bilgidir.
Küçük örneklerde iddia da küçük olmalı. Haber çevresindeki otuz işlem bir zayıflığı gösterebilir ama gelecekte istikrarlı avantajı kanıtlamaz. Birkaç uç işlemin tüm kârı taşıyıp taşımadığını, zararların kümelenmesini ve yakın parametrelerin benzerliğini inceleyin. Tek sihirli ayar aşırı uyuma işaret eder.
Yayımlanmış üç testimiz ve sınırları
EUR/USD Londra kırılımı çalışmamız, 15 dakikalık bid mumlarında bir pip varsayımsal maliyetle 550 model işlemi gösterir; sonraki mum kuralı incelenebilir ama emirlerin gerçek gerçekleşme fiyatları gözlenmedi. 32 duyuru tarihli NFP testinde 1,2 pip varsayılan maliyet sonrası EUR/USD 16 girişte −1,763R, USD/JPY 22 girişte −2,236R verdi.
Aylık BTC/ETH rotasyonu bilinen kapanışlardan 90 günlük getiriyi hesaplar ve model ücretlerle sonraki açılışta değişir. Örnekleminde +%2.098,14 sonuç yanında −%71,48 en büyük düşüş vardır; büyümenin önemli kısmı 2022 öncesindedir. Bunlar belirli kuralların geçmiş sonuçlarıdır, gelecek tahmini değil. Tarihleri ve sınırları iç çalışmalarımızda okuyun.
Fikri hangi koşulda reddedeceğinizi yazın
Sermaye kullanmadan önce başarısızlık nedenlerini tanımlayın: makul maliyet artışında negatif beklenti, yeni veride kötü sonuç, dayanılmaz düşüş, tek yıl veya varlığa bağımlılık ya da model ile gözlenen emir arasında fark. Reddedilen sürümleri de saklayın; aksi hâlde yalnızca kazanan hikâyesi kalır.
İyi bir geriye dönük test, kötü stratejiyi uygulamamanızı da sağlayabilir. Kanıtlar karışıksa iddianızı daraltın: kesin pazar ve tarihleri, sonucu belirleyen varsayımları ve fikrinizi değiştirecek yeni veriyi açıklayın. Yararlı sonuç, gerekçesi anlatılabilen karardır.
Testi tekrarlamak için altı adım
Unutmak istediğiniz kayıplar dâhil her sinyali kaydedin:
- 01Bir kuralı sabitleyip araç, saat dilimi, tarih, sinyal mumu ve işlemi atlama koşullarını yazın.
- 02Sinyal zamanı ile daha sonraki emir zamanını ayrı tutun; sinyalden önceki fiyatı giriş olarak kullanmayın.
- 03Emir türünü, giriş fiyatını, planlanan stopu ve çıkışı, dolmayan emirler dâhil kaydedin.
- 04Spread, komisyon ve kaymayı ayrı yazıp gidiş-dönüş toplamını stop uzaklığıyla aynı birime çevirin.
- 05Her işlem için brüt R = fiyat hareketi ÷ stop uzaklığı; net R = (fiyat hareketi − maliyet) ÷ stop uzaklığı hesaplayın.
- 06Daha sonraki ayrılmış dönemi açmadan kuralı sabitleyin; net sonucu ve düşüşü aynı tarihli basit ölçütle karşılaştırın.
Karar kuralımız
Etkileyici bir testi hipotez olarak görün. Kesin kuralları yayımlayın, seçerken kullanmadığınız veriyi ayırın, piyasaya uygun masraf uygulayın ve basit bir ölçütle karşılaştırın. Küçük ama makul bir değişiklik üstünlüğü siliyorsa dayanıklılık gösterilmemiştir.
Risk notu
Alım satım ve yatırım kayıp doğurabilir. Geçmiş veya varsayımsal sonuçlar gelecekteki getirileri garanti etmez. Kayma, fiyat boşluğu, kaldıraç, likidite ve vergiler sonucu ciddi biçimde değiştirebilir. İçerik eğitim amaçlıdır, kişisel yatırım tavsiyesi değildir.
Yöntem için iki kaynak
Örnek hesabı burada yaptık. İki birincil belge, ayrılmış veri ve hayatta kalma yanlılığını; komisyon, kayma ve emir gerçekleşmesi modellemesini anlatır. Varsayımsal stratejinin kârlılığını kanıtlamaz.