Хибний пробій виглядає переконливо: дочекайтеся закриття EUR/USD за межами діапазону 00:00–07:00 за Лондоном, а потім повернення ціни всередину не пізніше чотирьох 15-хвилинних свічок. Чи витримує таке правило реальні витрати?
Питання дослідження
Ідея простими словами
Ідея така: якщо ціна вийшла за нічний діапазон, але швидко повернулася всередину, перевіряємо, чи часто вона доходила до його середини. Це гіпотеза, яку тестуємо на історії, а не команда відкривати угоду.
Як працює правило, крок за кроком
- Малюємо нічний діапазонБеремо 28 повних свічок по 15 хвилин між 00:00 і 07:00 за Лондоном. Найвища ціна стає верхньою межею, найнижча — нижньою.
- Чекаємо на невдалий пробійМіж 07:00 і 10:00 свічка має ЗАКРИТИСЯ за межею. Протягом наступних чотирьох свічок ціна має закритися назад усередині. Одного дотику тінню свічки замало.
- Входимо проти пробоюЯкщо спочатку пробили верхню межу — продаємо EUR/USD на відкритті свічки ПІСЛЯ повернення. Якщо нижню — купуємо. Стоп ставимо на пункт далі від крайньої точки пробою; ціль — середина нічного діапазону.
- Обмежуємо ризик і виходимоБеремо лише стоп 2–40 пунктів і максимум одну угоду на день. Виходимо за стопом, за ціллю або не пізніше 15:45 за Лондоном. Плановий ризик до витрат — 1% поточного рахунку; окремо враховано один пункт витрат.
Реальний приклад із вибірки
7 травня 2025 р. верхня межа на реальних даних була 1,13669, нижня — 1,13248. Ціна вийшла вгору й повернулася: модель продала за 1,13659, поставила ціль 1,13458 і стоп 1,13741 (відстань 8,2 пункту). Стоп спрацював уже в свічці входу. З урахуванням одного пункту витрат результат — -1,12R. Саме цю угоду показано на графіку.
Як розуміти числа: Один R — це запланована відстань від входу до стопа, виражена як одиниця ризику. Якщо стоп 8,2 пункту, то один пункт витрат додає ще 1 / 8,2 R до втрати: тому стоп може дати менше ніж −1R. Частка виграшних угод сама по собі не показує прибутковість.
Точні правила
Беремо 28 повних M15 BID-свічок для азійського діапазону. Між 07:00 і 10:00 за лондонським часом шукаємо перше закриття за його межами. Після повернення всередину входимо на відкритті наступної свічки проти пробою. Стоп — один пункт за екстремумом пробою, ціль — середина діапазону, останній вихід — о 15:45. Ризик від стопа — 2–40 пунктів, не більш ніж одна угода за день. Якщо стоп і ціль досягнуті в одній свічці, зараховуємо стоп.
M15 · 00:00–07:00 → 07:00–10:00
1 пункт · 1% · Europe/London
Графіки реального ринку
EUR/USD · Історичні дані · M15
2025-05-07 · BID · Europe/London
Сумарний результат · USD
2024-01-01 — 2026-09-18 · 1% / Угоди
Історичні дані: Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London. 2024-01-01 — 2026-09-18.
Що показав тест
Із 336 угод прибутковими після врахування витрат стали 56,50%. Сума — -20,22R, результат рахунку — -19,68%, максимальне просідання — -26,73%. Роки відрізняються: вибірка не підтверджує стабільної переваги.
Угоди: 336 · Частка прибуткових: +56,50% · Профіт-фактор: 0,87 · Максимальне просідання: -26,73%
Профіт-фактор порівнює суму прибутків із сумою збитків. Значення нижче 1 означає, що збитки переважили.
| Рік | Угоди | Сумарний результат | Частка прибуткових |
|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | -11,34R | 57,1% |
| 2025 | 120 | +1,48R | 59,2% |
| 2026 | 83 | -10,36R | 51,8% |
Витрати й стійкість результату
Без припущення про один пункт сукупних витрат ті самі входи й виходи дали +21,93R; із витратами — -20,22R. За двох пунктів підсумок погіршується до -62,39R. Ми маємо лише BID-свічки й фіксовану поправку: це не відтворює фактичні ask-котирування брокера, розширення спреду та прослизання.
Де модель помиляється
Неповні ранкові сесії пропущено. Тест не стверджує, що можна отримати виконання всередині 15-хвилинної свічки. Якщо стоп і ціль торкнулися за одну свічку, обрано гірший результат. Святкова ліквідність, збої виконання, новини та фільтр стопа 2–40 пунктів можуть змінити реальний підсумок.
Редакційний висновок
Після витрат результат від’ємний попри частку прибуткових угод понад 50%. Ця вибірка добре показує: переконливий патерн на графіку ще не є готовою стратегією. Для нового висновку потрібні дані поза тестовим періодом та реальні bid/ask виконання.
Дані та метод
Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London · 2024-01-01 — 2026-09-18.