هل يفيد التداول عكس اختراق نطاق 00:00–07:00 بتوقيت لندن عندما يغلق EUR/USD داخله مجدداً خلال أربع شموع مدتها 15 دقيقة؟
سؤال الدراسة
الفكرة بكلمات بسيطة
نختبر هل يميل السعر الذي يخترق نطاق الليل ثم يعود سريعاً إلى بلوغ وسطه. هذه فرضية قابلة للاختبار وليست إشارة مضمونة.
خطوات القاعدة
- نرسم النطاقنستخدم 28 شمعة مكتملة من فئة 15 دقيقة بين 00:00 و07:00 بتوقيت لندن لتحديد الحدين الأعلى والأدنى.
- ننتظر العودةبين 07:00 و10:00 يجب أن تُغلَق شمعة خارج الحد، ثم تُغلَق شمعة داخله خلال أربع شموع. مجرد ذيل الشمعة لا يكفي.
- نتداول عكس الاختراقإذا اخترق الأعلى ثم عاد نبيع عند افتتاح الشمعة التالية؛ وإذا اخترق الأدنى نشتري. الوقف أبعد بنقطة عن أقصى الاختراق والهدف وسط النطاق.
- نقيّد المخاطرةمسافة الوقف 2–40 نقطة وبحد أقصى صفقة يومياً. الخروج عند الوقف أو الهدف أو 15:45. المخاطرة المخططة 1% من الرصيد إضافةً إلى تكلفة نقطة واحدة.
مثال حقيقي من العينة
في 7 مايو 2025 كان الحد الأعلى الفعلي 1.13669 والأدنى 1.13248. بعد اختراق الأعلى والعودة، باع النموذج عند 1.13659 بهدف 1.13458 ووقف 1.13741 يبعد 8.2 نقطة. وصل الوقف في شمعة الدخول: -1.12R بعد التكلفة. الرسم يعرض هذه الصفقة.
كيف نقرأ الأرقام: وحدة 1R هي المسافة المخططة من الدخول إلى الوقف قبل التكلفة. إضافة نقطة تكلفة قد تجعل خسارة الوقف تتجاوز −1R. ارتفاع نسبة الصفقات الرابحة لا يكفي لتحقيق الربح.
قواعد التداول الدقيقة
نبني النطاق من 28 شمعة كاملة. نبحث عن أول إغلاق خارجه بين 07:00 و10:00، ثم ندخل عكس الاختراق عند افتتاح الشمعة التالية للعودة. وقف الخسارة نقطة بعد القمة أو القاع، والهدف منتصف النطاق، والإغلاق النهائي عند 15:45. المسافة 2–40 نقطة وصفقة واحدة يومياً؛ عند لمس الوقف والهدف في شمعة واحدة يُعتمد الوقف.
M15 · 00:00–07:00 → 07:00–10:00
1 pip · 1% · Europe/London
رسوم من بيانات حقيقية
EUR/USD · بيانات تاريخية · M15
2025-05-07 · BID · Europe/London
النتيجة الصافية · USD
2024-01-01 — 2026-09-18 · 1% / الصفقات
بيانات تاريخية: Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London. 2024-01-01 — 2026-09-18.
النتائج المقاسة
من أصل 336 صفقة، كانت +56.50% رابحة بعد التكاليف. بلغ الإجمالي -20.22R، وعائد الحساب -19.68%، وأقصى تراجع -26.73%. تختلف النتائج بين السنوات.
الصفقات: 336 · نسبة الصفقات الرابحة: +56.50% · معامل الربح: 0.87 · أقصى تراجع: -26.73%
يقارن معامل الربح مجموع المكاسب بمجموع الخسائر؛ وأقل من 1 يعني أن الخسائر أكبر.
| السنة | الصفقات | النتيجة الصافية | نسبة الصفقات الرابحة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | -11.34R | 57.1% |
| 2025 | 120 | +1.48R | 59.2% |
| 2026 | 83 | -10.36R | 51.8% |
التكاليف وحساسية النتائج
من دون تكلفة بلغت النتيجة +21.93R؛ وبعد نقطة واحدة -20.22R؛ وبعد نقطتين -62.39R. شموع BID والتكلفة الثابتة لا تعيدان بناء سعر الشراء (Ask) الفعلي أو اتساع الفارق والانزلاق.
حدود النموذج
تُستبعد الجلسات الناقصة ولا يُفترض تنفيذ داخل الشمعة. عند غموض ترتيب الوقف والهدف نأخذ الوقف. العطلات والأخبار ومرشح المخاطرة قد تغير النتيجة الواقعية.
الخلاصة التحريرية
النتيجة بعد التكاليف سالبة رغم فوز أكثر من نصف الصفقات. لا يكفي نمط جميل في الرسم؛ يلزم اختبار فترة جديدة وأسعار البيع (Bid) والشراء (Ask) قابلة للتنفيذ.
البيانات والمنهج
Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London · 2024-01-01 — 2026-09-18.