Lohnt sich die Rückkehr in die Londoner Spanne von 00:00 bis 07:00 Uhr nach einem Ausbruch? Der Kurs muss spätestens vier M15-Kerzen danach wieder innerhalb schließen.
Die Fragestellung
Die Idee einfach erklärt
Wir prüfen, ob der Kurs nach einem gescheiterten Ausbruch aus der Nachtspanne häufiger zu deren Mitte zurückkehrt. Die Idee wird an historischen Daten getestet.
Schritt für Schritt
- Spanne bestimmen28 vollständige 15-Minuten-Kerzen von 00:00 bis 07:00 Londoner Zeit liefern Höchst- und Tiefstwert.
- Rückkehr verlangenVon 07:00 bis 10:00 muss eine Kerze AUSSERHALB schließen und binnen vier Kerzen eine wieder innerhalb. Ein Docht genügt nicht.
- Gegen den Ausbruch handelnAusbruch nach oben: Verkauf zur nächsten Eröffnung nach der Rückkehr; nach unten: Kauf. Stopp einen Pip hinter dem Extrem, Ziel in der Mitte.
- Risiko und AusstiegStoppabstand 2–40 Pips, höchstens ein Trade täglich. Ende bei Stopp, Ziel oder um 15:45. Geplantes Risiko 1% des Kontos plus ein Pip Kosten.
Ein echtes Beispiel aus der Stichprobe
Am 7. Mai 2025 lagen die Grenzen bei 1,13669 und 1,13248. Nach einem Ausbruch nach oben und der Rückkehr erfolgte der Verkauf bei 1,13659, mit Ziel 1,13458 und Stopp 1,13741 (8,2 Pips Abstand). Der Stopp wurde bereits in der Einstiegskerze ausgelöst: -1,12R nach Kosten. Diesen Trade zeigt der Chart.
So sind die Zahlen zu lesen: 1R ist der geplante Abstand vom Einstieg zum Stopp vor Kosten. Ein zusätzlicher Pip kann den Verlust auf mehr als −1R erhöhen. Eine Trefferquote über 50% sichert keinen Gewinn.
Genaue Regeln
Die Spanne braucht 28 vollständige Kerzen. Zwischen 07:00 und 10:00 Uhr suchen wir den ersten Schluss außerhalb und steigen nach der Rückkehr am nächsten Eröffnungskurs gegen die Ausbruchsrichtung ein. Stopp ein Pip hinter dem Extrem, Ziel an der Spannenmitte, Schluss bis 15:45 Uhr. Zulässiger Stoppabstand 2–40 Pips, höchstens ein Trade pro Tag; bei gleichzeitigen Treffern zählt der Stopp.
M15 · 00:00–07:00 → 07:00–10:00
1 Pip · 1% · Europe/London
Charts mit echten Kursen
EUR/USD · Historische Kurse · M15
2025-05-07 · BID · Europe/London
Nettoergebnis · USD
2024-01-01 — 2026-09-18 · 1% / Trades
Historische Kurse: Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London. 2024-01-01 — 2026-09-18.
Gemessene Ergebnisse
Von 336 Trades waren +56,50% nach Kosten im Plus. Das Ergebnis: -20,22R, Kontorendite -19,68%, maximaler Rückgang -26,73%. Die Jahre unterscheiden sich deutlich.
Trades: 336 · Trefferquote: +56,50% · Profitfaktor: 0,87 · Maximaler Rückgang: -26,73%
Der Profitfaktor vergleicht gesamte Gewinne und Verluste. Unter 1 waren die Verluste höher.
| Jahr | Trades | Nettoergebnis | Trefferquote |
|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | -11,34R | 57.1% |
| 2025 | 120 | +1,48R | 59.2% |
| 2026 | 83 | -10,36R | 51.8% |
Kosten und Robustheit
Ohne Kosten entstanden +21,93R, mit einem Pip -20,22R und mit zwei Pips -62,39R. BID-Kerzen und ein fixer Kostenaufschlag ersetzen keine tatsächlichen Ask-Kurse, schwankenden Spreads oder Slippage.
Grenzen des Modells
Unvollständige Sitzungen werden ausgelassen. Der Test behauptet keine Ausführung innerhalb einer Kerze und wertet mehrdeutige Treffer als Stopp. Feiertage, Nachrichten und der Risikofilter können Resultate ändern.
Redaktionelles Fazit
Trotz mehr als 50 % Gewinntrades ist das Nettoergebnis negativ. Das Muster benötigt einen neuen Testzeitraum und ausführbare Bid-Ask-Daten, bevor man von einer Handelschance sprechen kann.
Daten und Methode
Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London · 2024-01-01 — 2026-09-18.