¿Se puede aprovechar para operar el regreso de EUR/USD al rango de 00:00–07:00 de Londres después de una ruptura? Exigimos que vuelva a cerrar dentro en un máximo de cuatro velas de 15 minutos.
La pregunta
La idea en palabras sencillas
Probamos si, al salir del rango nocturno y regresar pronto, el precio tiende a volver al centro. Es una hipótesis estadística, no una señal garantizada.
Paso a paso
- Marcar el rangoDe 00:00 a 07:00 en Londres usamos 28 velas completas de 15 minutos para hallar el máximo y el mínimo.
- Exigir regresoEntre 07:00 y 10:00 una vela debe CERRAR fuera; dentro de cuatro velas otra debe cerrar de nuevo dentro. Una simple mecha no basta.
- Ir contra la rupturaSi rompió arriba, vendemos en la apertura posterior al regreso; si rompió abajo, compramos. Stop un pip más allá del extremo; objetivo en el centro.
- Salir y limitar riesgoSolo stops de 2–40 pips y una operación diaria. Salida al stop, al objetivo o a las 15:45. Arriesgamos 1% del saldo antes de sumar un pip de costes.
Un ejemplo real de la muestra
El 7 de mayo de 2025, los límites reales del rango fueron 1,13669 y 1,13248. Tras romper el límite superior y volver al rango, se vendió a 1,13659; objetivo 1,13458, stop 1,13741, a 8,2 pips. El stop se activó en la vela de entrada: -1,12R con costes. Es la operación del gráfico.
Cómo interpretar las cifras: 1R equivale a la distancia planificada al stop antes de costes. Un pip adicional puede hacer que una salida por stop pierda más de −1R. Acertar más del 50% no garantiza ganar dinero.
Reglas exactas
Construimos el rango con 28 velas M15 completas. Entre 07:00 y 10:00 buscamos el primer cierre fuera; entramos contra la ruptura en la apertura siguiente al regreso. Stop a un pip del extremo, objetivo en el centro del rango y salida como máximo a las 15:45. Riesgo de 2–40 pips; una operación diaria. Si stop y objetivo coinciden en una vela, cuenta el stop.
M15 · 00:00–07:00 → 07:00–10:00
1 pip · 1% · Europe/London
Gráficos con datos reales
EUR/USD · Datos históricos · M15
2025-05-07 · BID · Europe/London
Resultado neto · USD
2024-01-01 — 2026-09-18 · 1% / Operaciones
Datos históricos: Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London. 2024-01-01 — 2026-09-18.
Resultados medidos
En 336 operaciones, +56,50% fueron positivas tras costes. La suma fue -20,22R, la rentabilidad de la cuenta -19,68% y la caída máxima -26,73%. Los resultados anuales no son constantes.
Operaciones: 336 · Tasa de acierto: +56,50% · Factor de beneficio: 0,87 · Caída máxima: -26,73%
El factor de beneficio compara la suma de ganancias con las pérdidas. Por debajo de 1, las pérdidas son mayores.
| Año | Operaciones | Resultado neto | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | -11,34R | 57.1% |
| 2025 | 120 | +1,48R | 59.2% |
| 2026 | 83 | -10,36R | 51.8% |
Costes y sensibilidad
Sin coste, las mismas señales sumaron +21,93R; con un pip, -20,22R; con dos pips, -62,39R. Los datos son solo BID y el coste se basa en un supuesto fijo: no reproducen el ask, el deslizamiento ni un spread variable.
Límites del modelo
Se descartan sesiones incompletas. La prueba no supone ejecuciones dentro de una vela. En una vela ambigua se aplica el stop; festivos, noticias y el filtro de riesgo pueden alterar el resultado real.
Conclusión editorial
Pese a acertar más de la mitad, el resultado neto es negativo. Un patrón plausible no basta: habría que repetirlo fuera de la muestra con cotizaciones bid y ask ejecutables.
Datos y método
Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London · 2024-01-01 — 2026-09-18.