Revenir dans la plage de 00 h à 07 h, heure de Londres, après une cassure est-il rentable ? Nous exigeons une clôture de retour dans les quatre bougies M15 suivantes.
La question
Le principe en termes simples
Nous testons si un cours sorti de la fourchette nocturne puis revenu rapidement atteint souvent son milieu. C’est une hypothèse mesurée, pas un signal certain.
Les étapes de la règle
- Tracer la fourchetteEntre 00:00 et 07:00 à Londres, 28 bougies complètes de 15 minutes fixent le plus haut et le plus bas.
- Attendre le retourDe 07:00 à 10:00 une bougie doit CLÔTURER au-delà d’une borne, puis une autre à l’intérieur dans les quatre bougies. Une mèche ne suffit pas.
- Prendre la direction opposéeCassure en haut : vente à l’ouverture suivant le retour ; en bas : achat. Stop un pip derrière l’extrême, objectif au milieu.
- Limiter et sortirStop distant de 2–40 pips, une transaction par jour ; sortie au stop, à l’objectif ou à 15:45. Risque prévu de 1 % du compte, plus un pip de frais.
Un cas réel de l’échantillon
Le 7 mai 2025, les bornes réelles étaient 1,13669 et 1,13248. Après une cassure haute et un retour, vente à 1,13659, objectif 1,13458, stop 1,13741 à 8,2 pips. Le stop a été touché sur la bougie d’entrée : -1,12R après frais. Le graphique montre ce cas.
Comment interpréter les chiffres : 1R représente la distance prévue entre entrée et stop avant frais. Avec un pip supplémentaire, un stop peut coûter plus de −1R. Un taux de réussite élevé ne garantit pas un bénéfice.
Règles précises
La fourchette doit être calculée sur 28 bougies complètes. Entre 07 h et 10 h, on repère la première clôture extérieure ; après le retour, on entre à l’ouverture suivante contre la cassure. Stop un pip au-delà de l’extrême, cible au milieu, sortie au plus tard à 15 h 45. Distance du stop de 2 à 40 pips, une opération quotidienne ; en cas de double contact, le stop prime.
M15 · 00:00–07:00 → 07:00–10:00
1 pip · 1 % · Europe/London
Graphiques de marché réels
EUR/USD · Données historiques · M15
2025-05-07 · BID · Europe/London
Résultat net · USD
2024-01-01 — 2026-09-18 · 1 % / Transactions
Données historiques : Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London. 2024-01-01 — 2026-09-18.
Résultats mesurés
Sur 336 transactions, +56,50 % sont gagnantes après frais. Total : -20,22R ; rendement du compte -19,68 % ; baisse maximale -26,73 %. Les années ne sont pas homogènes.
Transactions : 336 · Taux de réussite : +56,50 % · Facteur de profit : 0,87 · Baisse maximale : -26,73 %
Le facteur de profit compare tous les gains aux pertes. Sous 1, les pertes sont supérieures.
| Année | Transactions | Résultat net | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | -11,34R | 57,1 % |
| 2025 | 120 | +1,48R | 59,2 % |
| 2026 | 83 | -10,36R | 51,8 % |
Coûts et sensibilité
Avant frais, les mêmes signaux produisent +21,93R ; avec un pip, -20,22R ; avec deux pips, -62,39R. Des bougies BID et un coût forfaitaire ne restituent ni ask réel, ni spread variable, ni glissement.
Limites du modèle
Les séances incomplètes sont exclues. Aucune exécution à l’intérieur d’une bougie n’est supposée. Une sortie ambiguë est défavorable ; jours fériés, annonces et filtre de risque peuvent changer la réalité.
Conclusion éditoriale
Le résultat net reste négatif malgré plus de la moitié de gains. Une forme plausible ne suffit pas : il faudrait une période indépendante et des prix bid-ask réellement exécutables.
Données et méthode
Dukascopy · EUR/USD M15 · BID · Europe/London · 2024-01-01 — 2026-09-18.