NFP і торгівля пробою після звіту про зайнятість: тест 32 публікацій

NFP називають щомісячний звіт США про стан зайнятості. Кількість робочих місць поза сільським господарством отримують з опитування роботодавців; безробіття — з іншого, домогосподарського опитування. Зарплати й перегляди попередніх чисел виходять у тому самому повідомленні. Тому реакція валютного ринку не дорівнює голосуванню лише за одне число в заголовку.

Бюро статистики праці США (BLS) зазвичай публікує звіт о 08:30 за часом Нью-Йорка. Ми зіставили фактичні 32 дати від 5 січня 2024-го до 4 вересня 2026-го з 15-хвилинними свічками bid для EUR/USD та USD/JPY. Серед публікацій є четвер, вівторок і середа. Звіт за жовтень 2025 року взагалі не оприлюднили через перерву у фінансуванні уряду. Якби ми автоматично взяли першу п’ятницю кожного місяця, вибірка містила б подію, якої не було.

Тут перевіряється саме відкладений пробій. За 15-хвилинними свічками неможливо чесно відновити виконання ордера в секунду виходу новини.

Беремо максимум і мінімум свічки 08:30–08:45 за Нью-Йорком — це незмінний початковий діапазон. Від свічки 08:45 чекаємо першого 15-хвилинного закриття строго вище максимуму або нижче мінімуму. Закриття має настати до 10:15 включно. Якщо його немає — угоди немає.

Вхід — на відкритті наступної свічки в бік пробою. Стоп — на протилежній межі початкового діапазону. Ціль — на відстані початкового ризику від входу, тобто 1R. Відкриту позицію закриваємо на межі 12:00. Якщо за одну свічку зачеплено і стоп, і ціль, першою вважаємо несприятливу подію — стоп. Для кожної пари та звіту допускаємо щонайбільше один вхід.

Результат у R спершу рахуємо за свічками bid, а потім віднімаємо умовні 1,2 пункту повних витрат на вхід і вихід. Окремо перераховуємо за 3 пункти. Це припущення для перевірки чутливості, а не зафіксовані спреди в мить NFP і не гарантовані ціни виконання. Плече, складний відсоток і підбір обсягу під минулі результати відсутні.

Середній діапазон першої свічки EUR/USD становив 54,0 пункту за 31 доступною публікацією; USD/JPY — 97,3 пункту за 32. У той самий час рівно за тиждень до кожного звіту середнє було 14,2 пункту (30 днів) і 23,2 пункту (31 день) відповідно. Це лише орієнтир масштабу, а не причинний експеримент: попереднього тижня могли виходити інші новини.

Що ширша перша свічка, то далі її межі й то більша відстань до протилежного стопа. Після сильного старту ціна не завжди закривається за цією межею вдруге. На EUR/USD правило дало сигнал у 16 із 31 дня; на USD/JPY — у 22 із 32. Волатильність о 08:30 сама собою не створює угоду після 08:45.

За умовної поправки 1,2 пункту EUR/USD дав 16 входів, із них 7 позитивних, і сумарно −1,763R. Для USD/JPY: 22 входи, 8 позитивних, −2,236R. Ціль досягнуто двічі на EUR/USD і один раз на USD/JPY; більшість відкритих позицій дожили до виходу опівдні. R — одиниця ризику кожної окремої угоди. Сума R не є відсотковою дохідністю торгового рахунку.

Якщо замість 1,2 пункту відняти 3 пункти, сума стає −2,314R для EUR/USD та −2,801R для USD/JPY. Переваги для цього правила результати не показали. Вибірка невелика, обидві пари реагують на ті самі публікації, а зміна межі діапазону, часу входу чи цілі після перегляду результатів означала б уже іншу гіпотезу.

5 червня 2026 року обидві серії почалися з одного звіту BLS о 08:30. EUR/USD пробив діапазон униз: умовний вхід на наступній свічці — 1,15864, стоп на іншій межі — 1,16352. Ціна досягла цілі 1R, підсумок після 1,2 пункту — +0,975R.

USD/JPY того самого дня пробив діапазон угору: вхід 160,216, стоп 159,885. Спрацював стоп, а умовний підсумок становив −1,036R. Один звіт, однакове правило — прибуток за моделлю в одній парі й збиток у другій. Окремий красивий графік приховав би половину історії.

16 грудня 2025 року після зміненого через бюджетну кризу графіка виходу даних EUR/USD також показав сигнал на купівлю і дістав стоп: −1,032R. Дата взята з архіву BLS, а не з шаблону «перша п’ятниця місяця».

Розбивка за роками теж не дає універсального рецепта. EUR/USD набрав +0,729R у 2024-му, −2,028R у 2025-му та −0,464R за січень–вересень 2026-го. Для USD/JPY це +0,141R, +0,312R і −2,689R. У кожному відрізку лише від трьох до восьми входів: називати роки «режимами прибутку» за такою кількістю спостережень не можна.

День без сигналу входить до кількості доступних звітів, але додає 0R. За 6 грудня 2024 року у збереженому файлі EUR/USD немає потрібних 15-хвилинних свічок. Ми показуємо пропуск, а не домальовуємо котирування; у файлі USD/JPY дані на цю дату є.

Архів містить тільки свічки bid OHLC. У ньому немає тогочасних ask, глибини ринку, спреду, черги виконання, відхилених ордерів та угод конкретного брокера. Коли максимум і мінімум однієї 15-хвилинної свічки охоплюють і стоп, і ціль, порядок подій невідомий; ми зараховуємо стоп першим. Прослизання, ціновий розрив через стоп та змінний спред NFP можуть зробити реальний результат гіршим за обидва наші припущення.

Файл EUR/USD закінчується 18 вересня 2026 року, USD/JPY — 23 вересня; остання досліджена публікація була 4 вересня. Пропуск EUR/USD за 6 грудня 2024-го виключено до підрахунку підсумків. Ми не відбирали дні за відхиленням фактичного NFP від прогнозу, зміною зарплат чи безробіття й не збирали прогнози, доступні трейдерові до новини. Це перевірка цінового правила після запланованого звіту, а не перевірка вміння передбачити сам звіт.

Невелика історична вибірка не визначає очікуваного прибутку в майбутньому. Значення 1,2 і 3 пункти — параметри моделі, а не твердження про типовий спред на NFP. Перед практичним застосуванням схожого підходу треба окремо перевірити виконання та ризик у свого брокера.