Phá vỡ sau báo cáo việc làm NFP: kiểm tra 32 kỳ công bố

NFP là một phần báo cáo việc làm hằng tháng của Mỹ. Số việc làm phi nông nghiệp lấy từ khảo sát doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp từ khảo sát hộ gia đình; lương và các lần điều chỉnh cũng công bố cùng lúc.

Chúng tôi đối chiếu 32 ngày BLS thực sự công bố từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2026 với nến giá Bid 15 phút. Có cả những ngày thứ Ba, Tư và Năm. Báo cáo cho tháng 10/2025 không được công bố do gián đoạn ngân sách liên bang.

Nghiên cứu kiểm tra cú phá vỡ sau công bố, không giả định lệnh được khớp đúng 08:30. Nến 15 phút không đủ chi tiết để dựng lại giao dịch tại giây công bố.

Dùng đỉnh và đáy nến 08:30–08:45 theo giờ New York làm biên độ cố định. Nến 15 phút đầu tiên đóng ngoài biên độ trước hoặc đúng 10:15 tạo tín hiệu; vào lệnh ở giá mở nến sau. Nếu không có tín hiệu thì đứng ngoài.

Dừng lỗ tại mép đối diện, mục tiêu bằng rủi ro ban đầu 1R và đóng lệnh còn mở lúc 12:00. Nếu cả dừng lỗ lẫn mục tiêu xuất hiện trong một nến, tính dừng lỗ trước. Trừ giả định 1,2 pip cho cả lượt giao dịch và thử lại với 3 pip.

Kết quả cộng các đơn vị R tính từ nến giá bid. Tổng chi phí mở và đóng lệnh 1,2 pip chỉ là giả định; 3 pip là kịch bản kiểm tra độ nhạy. Mô hình không tính đòn bẩy, lãi kép hay tối ưu quy mô vị thế.

Biên độ nến đầu trung bình EUR/USD 54,0 pip (31 ngày) và USD/JPY 97,3 pip (32 ngày). Cùng giờ đúng một tuần trước là 14,2 và 23,2 pip. Đây là đối chiếu mô tả, không chứng minh nguyên nhân. Nến đầu quá rộng khiến việc đóng ngoài biên độ sau đó khó hơn.

Nến đầu càng rộng thì điểm dừng ở mép đối diện càng xa. Chỉ 16 trong 31 ngày EUR/USD có dữ liệu và 22 trong 32 ngày USD/JPY tạo lệnh theo quy tắc đóng nến. Biến động mạnh không đồng nghĩa chắc chắn có tín hiệu.

EUR/USD có 16 lệnh giả định, 7 kết quả dương, tổng −1,763R sau khi trừ 1,2 pip. USD/JPY có 22 lệnh, 8 dương, tổng −2,236R. Nếu trừ 3 pip: −2,314R và −2,801R. R là đơn vị rủi ro ban đầu, được xác định từ khoảng cách giữa giá vào lệnh và mức dừng lỗ của từng lệnh mô phỏng; đây không phải tỷ suất lợi nhuận tài khoản.

Mục tiêu chỉ đạt hai lần với EUR/USD và một lần với USD/JPY; phần lớn vị thế vẫn mở đến giờ thoát lúc trưa. Đổi thời hạn, mục tiêu hoặc cách xác định phá vỡ sau khi xem kết quả là thử một giả thuyết khác.

Ngày 5/6/2026, cùng một báo cáo: EUR/USD phá xuống chạm mục tiêu (+0,975R), USD/JPY phá lên lại chạm dừng lỗ (−1,036R). Chỉ chọn một biểu đồ sẽ che giấu kết quả còn lại. Ngày bất thường 16/12/2025, lệnh mua EUR/USD cũng chạm dừng lỗ (−1,032R).

Ngày 5/6/2026, EUR/USD vào lệnh bán tại 1,15864 với dừng lỗ tại 1,16352. Lệnh chạm mục tiêu 1R; sau chi phí giả định, kết quả là +0,975R.

Cùng báo cáo đó, USD/JPY vào lệnh mua tại 160,216, dừng lỗ 159,885 và kết thúc −1,036R. Ngày 16/12/2025, không phải thứ Sáu đầu tháng thông thường, lệnh mua EUR/USD cũng lỗ −1,032R.

EUR/USD đạt +0,729R năm 2024, −2,028R năm 2025 và −0,464R đến tháng 9/2026. USD/JPY lần lượt +0,141R, +0,312R, −2,689R. Mỗi năm chỉ có ba đến tám lệnh nên không thể suy ra quy luật bền vững. Tệp dữ liệu EUR/USD thiếu nến ngày 6/12/2024; chúng tôi ghi rõ thay vì bịa giá.

Ngày không có tín hiệu vẫn nằm trong mẫu tính tần suất vào lệnh, nhưng không đóng góp R. Tệp dữ liệu thiếu nến EUR/USD ngày 6/12/2024; chúng tôi không tự điền giá.

Tệp chỉ có nến Bid OHLC, không có Ask đồng thời, độ sâu, spread thay đổi hay lệnh khớp thực của môi giới. Trượt giá lúc công bố có thể vượt cả hai mức phí giả định.

Không so kết quả với kỳ vọng có trước báo cáo và không chỉnh thông số sau khi xem kết quả. Mẫu nhỏ, hai cặp chịu cùng tin tức; phép thử không chứng minh lợi nhuận tương lai.

Dữ liệu EUR/USD kết thúc ngày 18/9/2026 và USD/JPY ngày 23/9; báo cáo cuối cùng được kiểm tra là ngày 4/9. Chi phí cố định không thể phản ánh chênh lệch mua bán hay trượt giá thực tế tại từng sàn khi có NFP.