يبدأ النموذج بـ10,000 دولار، ويحتفظ بـBTC بعد إغلاق يومي مكتمل فوق SMA 200، وينتقل إلى السيولة بعد الإغلاق دونه. يتم التنفيذ عند افتتاح اليوم التالي برسوم 0.10%، ولا تحقق السيولة عائداً.
مرشح لحالة السوق، لا أداة للتنبؤ
لا يتنبأ SMA 200 بسعر الغد، بل يقارن الإغلاق بمتوسط الإغلاقات الـ200 السابقة.
قد يتجنب جزءاً من هبوط طويل، لكنه يعود متأخراً ويتداول كثيراً عندما يتذبذب السعر حول المتوسط.
قواعد الاختبار الدقيقة
الإشارة
تُستخدم شمعة يومية مكتملة فقط: فوق SMA 200 نحتفظ بـBTC، وتحته نحتفظ بالسيولة.
التنفيذ
يتم التغيير عند الافتتاح التالي حتى لا تُستخدم معلومات مستقبلية.
التكاليف
0.10% لكل شراء وبيع، من دون ضرائب أو فروق أسعار أو انزلاق سعري.
المقارنة
تُستثمر قيمة 10,000 دولار في الشراء والاحتفاظ خلال الفترة نفسها وبالرسوم نفسها.
السعر وقيمة الحساب والتراجع
ابدأ بالسعر: الأصفر هو SMA 200، والأخضر دخول، والأحمر خروج. ثم قارن منحنيي الحساب والتراجع.
BTC/USDT · 1D
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
الاختراق للأعلى لا يضمن اتجاهاً مستمراً. تجمع العلامات المتعاقبة يكشف مناطق الإشارات الكاذبة.
$10,000 · القيمة النهائية
مرشح SMA 200 / الشراء والاحتفاظ
التراجع
مرشح SMA 200 / الشراء والاحتفاظ · %
ماذا أظهرت العينة؟
حقق المرشح في نهاية الفترة قيمة أعلى من استراتيجية الشراء والاحتفاظ وخفّض أقصى تراجع، لكن المخاطرة بقيت كبيرة.
كانت غالبية الدورات المغلقة خاسرة؛ وعوضت اتجاهات طويلة قليلة بدايات كاذبة كثيرة.
أقصى تراجع: -64.0%
أقصى تراجع: -76.6%
ما قد يضلل النتيجة
تاريخ البداية
قد يغير تاريخ آخر العائد النسبي والتراجع.
السوق الجانبي
التقاطعات المتكررة تصنع سلسلة خسائر صغيرة.
السيولة
لم يُحسب عائد على السيولة أو ضرائب أو فروق أسعار أو انزلاق سعري.
كيف نقيّم القاعدة
- ثبت المعلمات قبل الاختبار.
- قارن بدايات متعددة وفترات مستقلة.
- افحص الصفقات المغلقة الخاسرة لا النتيجة النهائية فقط.
- حدد مسبقاً مكان حفظ السيولة.
تراجع أقل لا يعني مخاطرة منخفضة
كان SMA 200 مرشحاً شفافاً مفيداً، لكن بثمن التأخر وكثرة الإشارات الكاذبة وبقاء تراجعات كبيرة.
البيانات والمنهجية
Binance Spot daily OHLCV · BTCUSDT · UTC · 2018-07-20 — 2026-09-19
ثُبتت القواعد قبل الحساب؛ وشمل الاختبار التنفيذ في الشمعة التالية والتكاليف المعلنة