Модель починає з $10 000, утримує BTC лише після завершеного денного закриття вище SMA 200 і переходить у грошову позицію після закриття нижче неї. Кожна зміна виконується на відкритті наступного дня з комісією 0,10%. Відсоток на вільні кошти не нараховується.
Фільтр режиму, а не прогноз
SMA 200 не передбачає завтрашню ціну. Вона лише класифікує поточний режим, порівнюючи закриття із середнім значенням попередніх 200 днів.
Перевага може виникнути завдяки уникненню частини затяжного падіння. Ціна цієї переваги — запізнілий повторний вхід і часті перемикання, коли ринок коливається біля середньої.
Точні правила тесту
Сигнал
Беремо лише завершену денну свічку. Вище SMA 200 — позиція в BTC, нижче — у грошах.
Виконання
Змінений сигнал виконується на відкритті наступного дня, тому майбутні дані не використовуються.
Витрати
Кожна купівля та продаж мають комісію 0,10%. Податки, спред і прослизання не додано.
Еталон
На ті самі $10 000 купують BTC й утримують його протягом того самого періоду, враховуючи однакові комісії на вході та виході.
Ціна, вартість рахунку та просідання
Спочатку прочитайте ціновий графік: жовта лінія — SMA 200, зелені позначки — входи, червоні — виходи. Потім порівняйте дві криві рахунку й глибину їхніх падінь.
BTC/USDT · 1D
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
Перетин середньої вгору ще не означає стійкий тренд. Скупчення зелених і червоних позначок показує зони хибних перемикань, де накопичуються комісії та невеликі збитки.
$10 000 · Кінцева вартість
Фільтр SMA 200 / Купівля й утримання
Просідання
Фільтр SMA 200 / Купівля й утримання · %
Що показала вся вибірка
У цій вибірці фільтр завершив період вище за просте утримання та зменшив максимальне просідання. Але саме просідання все одно залишилося значним: перехід у гроші змінив траєкторію, а не зробив Bitcoin низькоризиковим.
Більшість завершених циклів були збитковими. Кілька тривалих трендів перекрили збитки від багатьох хибних стартів — це головний компроміс трендової системи.
Максимальне просідання: -64,0%
Максимальне просідання: -76,6%
Де результат може ввести в оману
Залежність від дати старту
Інша початкова дата може змінити і відносний результат, і просідання.
Боковий ринок
Часті перетини перетворюють спокійну на вигляд середню на ланцюг невеликих збитків і комісій.
Припущення щодо грошей
Модель не нараховує дохід на вільні кошти й не враховує податки, спред і прослизання.
Як відповідально оцінити правило
- Зафіксуйте період SMA та правило виконання до початку тесту.
- Порівняйте кілька дат старту й окремі контрольні періоди.
- Аналізуйте збиткові цикли, а не лише фінальний результат.
- Заздалегідь визначте, де зберігаються кошти та як змінюється процес зберігання після сигналу.
Менше просідання не означає малий ризик
SMA 200 виявилася корисним і прозорим фільтром ринкового режиму, але тест також показав її ціну: запізнення, багато хибних сигналів і все ще значні падіння. Це правило варто перевіряти, а не сприймати як аксіому.
Дані та методика
Binance Spot денні дані OHLCV · BTCUSDT · UTC · 2018-07-20 — 2026-09-19
Правила зафіксовано до розрахунку; виконання на наступній свічці та зазначені витрати враховано