Mô hình bắt đầu với 10.000 USD, giữ BTC sau khi nến ngày đóng trên SMA 200 và chuyển sang tiền mặt khi đóng dưới. Mỗi thay đổi được thực hiện ở giá mở cửa ngày sau với phí 0,10%; tiền mặt không sinh lãi.
Bộ lọc trạng thái, không phải dự báo
SMA 200 chỉ so sánh giá đóng cửa với trung bình 200 phiên trước.
Nó có thể tránh một phần đợt giảm dài, nhưng quay lại muộn và giao dịch nhiều khi giá dao động quanh đường trung bình.
Quy tắc kiểm thử chính xác
Tín hiệu
Chỉ dùng nến ngày đã đóng: trên SMA 200 giữ BTC, dưới thì giữ tiền mặt.
Khớp lệnh
Thay đổi ở giá mở cửa kế tiếp, không dùng dữ liệu tương lai.
Chi phí
Mỗi lần mua và bán chịu 0,10%; chưa tính thuế, chênh lệch và trượt giá.
Đối chiếu
Cùng 10.000 USD được mua và giữ trong cùng thời gian với cùng mức phí.
Giá, giá trị tài khoản và sụt giảm
Đọc biểu đồ giá trước: vàng là SMA 200, xanh là điểm vào, đỏ là điểm ra. Sau đó so sánh đường giá trị tài khoản và sụt giảm.
BTC/USDT · 1D
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
Vượt lên trên chưa chắc là xu hướng bền. Các dấu xanh đỏ xen kẽ cho thấy vùng tín hiệu giả.
$10.000 · Giá trị cuối
Bộ lọc SMA 200 / Mua và nắm giữ
Mức sụt giảm
Bộ lọc SMA 200 / Mua và nắm giữ · %
Toàn bộ mẫu cho thấy gì
Bộ lọc cho giá trị cuối kỳ cao hơn chiến lược mua và nắm giữ, đồng thời hạn chế mức sụt giảm tối đa, nhưng rủi ro vẫn lớn.
Phần lớn các giao dịch đã đóng bị lỗ; một vài xu hướng dài bù đắp cho nhiều tín hiệu vào lệnh thất bại.
Sụt giảm tối đa: -64,0%
Sụt giảm tối đa: -76,6%
Điều có thể gây hiểu nhầm
Ngày bắt đầu
Thay đổi ngày bắt đầu có thể làm thay đổi lợi nhuận và mức sụt giảm.
Thị trường đi ngang
Giao cắt liên tục tạo chuỗi lỗ nhỏ.
Tiền mặt
Không tính lãi, thuế, chênh lệch và trượt giá.
Cách đánh giá quy tắc
- Cố định tham số trước khi kiểm thử.
- So sánh nhiều ngày bắt đầu và kiểm tra các giai đoạn ngoài mẫu.
- Xem cả các giao dịch thua lỗ, không chỉ giá trị cuối kỳ.
- Xác định trước nơi giữ tiền mặt.
Sụt giảm thấp hơn không đồng nghĩa rủi ro thấp
SMA 200 hữu ích như một bộ lọc minh bạch, nhưng phải trả giá bằng độ trễ, nhiều tín hiệu giả và sụt giảm vẫn lớn.
Dữ liệu và phương pháp
Binance Spot daily OHLCV · BTCUSDT · UTC · 2018-07-20 — 2026-09-19
Quy tắc được cố định trước khi tính; đã gồm khớp lệnh ở nến sau và chi phí công bố