El modelo parte de 10.000 USD, mantiene BTC tras un cierre diario completo por encima de la SMA 200 y pasa a efectivo tras un cierre inferior. Cada cambio se ejecuta en la apertura siguiente con una comisión del 0,10%; el efectivo no genera intereses.
Un filtro de régimen, no un pronóstico
La SMA 200 no predice el precio de mañana: compara el cierre con la media de los 200 cierres anteriores.
Puede evitar parte de una caída prolongada, pero entra tarde tras un giro y opera repetidamente cuando el precio oscila alrededor de la media.
Reglas exactas de la prueba
Señal
Solo se usa una vela diaria cerrada: por encima de la SMA 200 se mantiene BTC; por debajo, efectivo.
Ejecución
El cambio se ejecuta en la apertura del día siguiente para evitar información futura.
Costes
Cada compra y venta paga un 0,10%. No se añaden impuestos, diferencial ni deslizamiento.
Referencia
La estrategia de comprar y mantener invierte los mismos 10.000 USD en BTC durante el mismo periodo y con las mismas comisiones de entrada y salida.
Precio, valor de la cuenta y caída
Lee primero el precio: la línea amarilla es la SMA 200; las marcas verdes indican las entradas y las rojas, las salidas. Después compara las curvas de capital y la profundidad de las caídas.
BTC/USDT · 1D
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
Una ruptura al alza no garantiza una tendencia duradera. Los grupos de marcas alternas muestran zonas de señales falsas donde se acumulan comisiones y pérdidas pequeñas.
10.000 USD · Valor final
Filtro SMA 200 / Comprar y mantener
Caída desde máximos
Filtro SMA 200 / Comprar y mantener · %
Qué mostró la muestra completa
El filtro terminó con más capital que la estrategia de comprar y mantener y redujo la caída máxima desde un máximo previo (drawdown), aunque esta siguió siendo elevada.
La mayoría de las operaciones cerradas perdió dinero. Unas pocas tendencias prolongadas compensaron muchas señales falsas: ese es el principal coste de seguir tendencias.
Caída máxima: -64,0%
Caída máxima: -76,6%
Dónde puede engañar el resultado
Fecha de inicio
Otra fecha puede cambiar tanto la rentabilidad relativa como la caída.
Mercado lateral
Los cruces repetidos convierten una media tranquila en una cadena de pérdidas pequeñas.
Supuesto sobre el efectivo
El modelo no remunera el efectivo ni incluye impuestos, diferencial o deslizamiento.
Cómo evaluar la regla
- Fija el periodo y la ejecución antes de probar.
- Compara varias fechas iniciales y periodos fuera de muestra.
- Examina las operaciones cerradas en pérdida, además del resultado final.
- Define de antemano dónde se guardará el efectivo.
Menor caída no significa bajo riesgo
La SMA 200 fue un filtro transparente y útil en esta muestra, a costa de entradas tardías, muchas señales falsas y caídas todavía elevadas. Su utilidad debe comprobarse con pruebas.
Datos y metodología
Binance Spot daily OHLCV · BTCUSDT · UTC · 2018-07-20 — 2026-09-19
Reglas fijadas antes del cálculo; se incluyen ejecución en la vela siguiente y costes declarados