초기 자금은 10,000달러입니다. 완성된 일봉 종가가 SMA 200 위면 BTC를 보유하고 아래면 현금으로 전환합니다. 다음 날 시가에 0.10% 수수료로 체결하며 현금 이자는 없습니다.
예측이 아닌 시장 국면 필터
SMA 200은 내일 가격을 예측하지 않고 종가와 이전 200개 종가 평균을 비교합니다.
장기 하락 일부를 피할 수 있지만 반전 뒤 재진입이 늦고 평균선 부근에서는 거래가 잦습니다.
검증에 사용한 정확한 규칙
신호
완성된 일봉만 사용: SMA 200 위는 BTC, 아래는 현금.
체결
신호 변화는 다음 날 시가에 실행해 미래 정보를 배제합니다.
비용
매수와 매도마다 0.10%. 세금, 스프레드, 슬리피지는 제외합니다.
비교
같은 10,000달러를 같은 기간, 같은 수수료로 매수 후 보유합니다.
가격, 계좌 가치와 낙폭
먼저 가격을 읽으세요. 노랑은 SMA 200, 초록은 진입, 빨강은 청산입니다. 이후 자산 곡선과 낙폭을 비교합니다.
BTC/USDT · 1D
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
상향 돌파가 지속 추세를 보장하지 않습니다. 초록과 빨강 표시가 몰린 곳은 비용과 작은 손실이 쌓이는 실패한 신호 구간입니다.
$10,000 · 최종 가치
SMA 200 필터 / 매수 후 보유
낙폭
SMA 200 필터 / 매수 후 보유 · %
전체 표본의 결과
이 표본에서 필터 전략의 최종 평가액은 매수 후 보유보다 높았고 최대 낙폭도 줄였지만 위험은 여전히 컸습니다.
종료된 주기의 대부분은 손실이었습니다. 소수의 긴 추세가 많은 거짓 출발을 보상했습니다.
최대 낙폭: -64.0%
최대 낙폭: -76.6%
결과를 왜곡할 수 있는 요소
시작일
다른 시작일은 상대 수익과 낙폭을 바꿀 수 있습니다.
횡보장
반복 교차가 작은 손실을 연속으로 만듭니다.
현금 가정
현금 이자, 세금, 스프레드, 슬리피지를 계산하지 않았습니다.
규칙을 평가하는 방법
- 검증 전 기간과 체결 규칙을 고정합니다.
- 여러 시작일과 미사용 기간을 비교합니다.
- 최종 수익뿐 아니라 손실 주기를 봅니다.
- 현금 보관 방식을 미리 정합니다.
낙폭 감소가 저위험을 뜻하지는 않는다
SMA 200은 투명한 국면 필터로 유용했지만 지연, 많은 실패한 신호, 여전히 큰 낙폭이라는 대가가 있었습니다.
데이터와 방법론
Binance Spot daily OHLCV · BTCUSDT · UTC · 2018-07-20 — 2026-09-19
계산 전에 규칙을 고정하고 다음 봉 체결과 명시된 비용을 반영