Чи можна користуватися відносною силою без обіцянки вгадати наступного переможця? На попередньому закритті UTC обчислюємо дохідність кожного активу за 90 днів. Наступного місяця тримаємо лідера, якщо його дохідність додатна. Якщо обидва результати недодатні, залишаємося у грошовій позиції без відсотків.
Питання дослідження
Ідея простими словами
Мета — тримати BTC або ETH, якщо один із них мав сильніший додатний рух за останні 90 днів. Коли обидва показують нуль чи падіння, модель тримає грошову позицію без відсотків. Це правило не вгадує майбутню ціну.
Як працює правило, крок за кроком
- Дивимося назадРаз на місяць порівнюємо останню вже закриту денну свічку з ціною закриття 90 днів тому. Наприклад: 120 / 100 − 1 = +20%. Цін майбутнього місяця у формулі немає.
- Обираємо один варіантЯкщо обидві дохідності додатні — беремо вищу. Якщо додатна лише одна — беремо її. Якщо жодна — лишаємося в грошовій позиції в доларовому вимірі без відсотків. Це не перевірка безпечності стейблкоїнів.
- Змінюємо актив лише за сигналомНаступного дня після розрахунку на відкритті продаємо попередній актив і купуємо новий. Перехід BTC → ETH — це дві операції з комісією 0,10% за кожну. Якщо вибір той самий, угод немає.
- Чекаємо до наступного місяцяТримаємо обраний актив до нового розрахунку. Захисного стопа в цій моделі немає: навіть за гарного підсумку рахунок може сильно просідати.
Реальний приклад із вибірки
1 лютого 2021 р. попередні закриті свічки показали за 90 днів BTC +144,24%, а ETH +242,68%. ETH був сильніший, тому на відкритті цього дня модель продала BTC і купила ETH, заплативши дві комісії. Минуле зростання не означало, що ETH обов’язково зросте наступного місяця.
Як розуміти числа: Дохідність — зміна вартості рахунку від початкової суми. Максимальне просідання — найбільше падіння від попереднього максимуму рахунку. Тому навіть плюс наприкінці не робить шлях безпечним.
Точні правила
На першій доступній денній свічці кожного календарного місяця використовуємо лише вже відомі закриття BTC та ETH. Попередній актив продаємо за ціною відкриття дня, новий купуємо за тим самим відкриттям. За кожну сторону угоди враховуємо 0,10% комісії: прямий перехід BTC → ETH оплачується двічі. Немає плеча, позик і коротких позицій.
90 днів → 1 міс. · BTC / ETH / USD
0,10% · UTC · BTC / ETH / USD
Графіки реального ринку
Дохідність моделі · Купівля й утримання BTC · BTC/ETH 50/50
2018-04-02 — 2026-09-19 · USD · $10 000
Історичні дані: Binance Spot · BTCUSDT / ETHUSDT · 1D · UTC. 2018-04-02 — 2026-09-19.
Що показав тест
Модель дала +2 098,14% за весь період із максимальним просіданням -71,48% та 37 змінами активу. Пасивний BTC за ті самі дати дав +1 091,38%. Основне зростання припало на період до 2022 року; після нього модель отримала +45,58%. Високий підсумок не означає спокійного шляху.
Зміни активу: 37 · Максимальне просідання: -71,48% · Кінцева вартість: 219 814 USD
| Позиція | Дохідність | Кінцева вартість |
|---|---|---|
| Дохідність моделі | +2 098,14% | 219 814 USD |
| Купівля й утримання BTC | +1 091,38% | 119 138 USD |
| BTC/ETH 50/50 | +843,05% | 94 305 USD |
Витрати й стійкість результату
Якщо підвищити комісію до 0,20% за сторону, результат становить +1 997,07%. Але зміна вікна сигналу з 90 до 60 днів дає лише +61,87%, тоді як 120 днів — +1 136,13%. Ці варіанти перевірено після основного правила: це показник чутливості, а не пошук «вигіднішого» налаштування.
Де модель помиляється
У вибірці залишилися тільки BTC та ETH, які пережили весь період. Реальне виконання на відкритті може відрізнятися від історичної свічки. Не враховано податки, збої біржі, змінний спред, вплив великого ордера й відсотки на грошову позицію. Просідання -71,48% може бути неприйнятним навіть за позитивного фінального результату.
Редакційний висновок
На цій вибірці ротація випередила пасивний BTC, але значне просідання та сильна залежність від вибору 90 днів роблять висновок крихким. Правило варто зафіксувати та перевірити на нових даних і реальних витратах до будь-якого застосування.
Дані та метод
Binance Spot · BTCUSDT / ETHUSDT · 1D · UTC · 2018-04-02 — 2026-09-19.