Probamos un único conjunto de reglas en BTCUSDT diario entre el 20 de julio de 2018 y el 19 de septiembre de 2026. La entrada solo usa información conocida al cierre anterior, se ejecuta en la apertura siguiente e incluye un coste del 0,15% por cada lado. ETHUSDT se analiza por separado.
La hipótesis: pagar por confirmación y seguir la tendencia
El máximo de 55 días exige superar los máximos de las 55 velas diarias anteriores ya completadas. Bitcoin cotiza siete días por semana: son unas ocho semanas naturales, no once semanas de cinco sesiones. La SMA 200 impide entrar en fases débiles del mercado y el ATR adapta la distancia del stop a la volatilidad, sin imponer un porcentaje fijo en todos los ciclos.
Los tres elementos cumplen funciones distintas, pero no predicen. En mercados laterales hay rupturas falsas y, tras una recuperación rápida, el filtro puede entrar tarde. La posible ventaja solo aparece en una serie amplia.
Reglas exactas de la prueba
Mercado y dirección
BTCUSDT al contado, velas diarias, solo posiciones largas y sin apalancamiento. Una posición como máximo.
Filtro de régimen
El cierre de la vela que genera la señal debe situarse por encima de la media móvil simple de 200 días.
Señal de ruptura
El cierre supera el máximo más alto de las 55 velas completas anteriores; la vela actual queda fuera del canal.
Ejecución
Entrada en la apertura siguiente, con un 0,15% de coste en la entrada y en la salida.
Salida protectora
El stop inicial se sitúa dos ATR(20) por debajo del precio de entrada; después sigue al cierre más alto alcanzado durante la posición, a una distancia de tres ATR.
Salida de canal
Un cierre por debajo del mínimo de los 20 días anteriores determina la salida en la siguiente apertura; si el stop se alcanza antes, tiene prioridad.
Todo el recorrido de BTC, no una ventana elegida
El primer gráfico muestra todas las velas, la SMA 200, las entradas, las salidas y el stop ATR activo. Después se compara el capital con comprar y mantener desde la misma fecha y se representa la caída desde máximos.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · Rentabilidad neta / Comprar y mantener
10.000 USD · Periodo de prueba
BTC · Caída máxima
Periodo de prueba · %
Lo que dicen realmente los números
El modelo de BTC completó 31 operaciones; 13 fueron rentables, un 41,9%. Los 10.000 USD iniciales acabaron en 24.325 USD, una rentabilidad neta del 143,2%, con una caída máxima del 39,1%.
Comprar y mantener rindió 984,6% en el mismo intervalo. El sistema ganó dinero, pero cedió gran parte de una subida secular sin reducir la caída de forma drástica. Es una debilidad importante.
La distribución es propia del seguimiento de tendencias: no hace falta acertar la mayoría. Las pocas tendencias extensas deben compensar stops, entradas tardías y costes.
Comprobación en Ethereum: útil, no definitiva
Con los mismos parámetros, ETH generó 32 operaciones, 50,0% de aciertos, 204,3% de rentabilidad neta y 38,0% de caída máxima. El segundo activo suma evidencia, pero ambos comparten el mismo ecosistema.
Dónde puede engañar la prueba
Saltos de precio al ejecutar
La apertura puede atravesar el stop. El cálculo usa el peor precio entre apertura y stop, aunque la liquidez real puede diferir.
Dependencia de parámetros
55, 200, dos ATR y tres ATR son supuestos transparentes, no leyes naturales. Ajustarlos después induce sobreoptimización.
Sesgo de supervivencia
BTC y ETH sobrevivieron todo el periodo; probar solo supervivientes no representa tokens desaparecidos.
Fiscalidad y custodia
No se incluyen impuestos, retiradas, fallos de custodia ni límites particulares de cada plataforma.
La siguiente prueba responsable
- Congelar las reglas antes de abrir un periodo nuevo.
- Repetir en varios activos líquidos e incluir instrumentos retirados cuando sea posible.
- Probar costes mayores y saltos diarios adversos.
- Separar desarrollo y periodo fuera de muestra.
- Simular la entrada en la apertura siguiente y la ejecución de los stops antes de arriesgar capital.
Un modelo coherente, no un atajo para superar a Bitcoin
El modelo es reproducible y rentable en la muestra, pero no batió a la tenencia pasiva de BTC y conservó una caída notable. Su valor está en ser una base de investigación honesta, con supuestos y operaciones visibles.
Datos y metodología
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · daily OHLCV · UTC
Las reglas se fijaron antes del cálculo. El resultado incluye el modelo de costes indicado y no es una previsión.