Aturan yang sama diuji pada candlestick harian BTCUSDT dari 20 Juli 2018 sampai 19 September 2026. Entri hanya memakai informasi pada penutupan sebelumnya, dijalankan pada pembukaan berikutnya, dan dikenai biaya 0,15% di tiap sisi. ETHUSDT diuji terpisah.
Hipotesis: menunggu konfirmasi lalu mengikuti tren
Harga harus melampaui puncak 55 candlestick harian sebelumnya yang selesai. Bitcoin diperdagangkan tujuh hari seminggu, jadi sekitar delapan minggu kalender. SMA 200 menyaring entri ketika tren jangka panjang lemah, sedangkan ATR mengubah volatilitas saat ini menjadi jarak stop, bukan persentase tetap untuk semua siklus.
Ketiganya punya tugas berbeda tetapi tidak meramal. Pasar mendatar memunculkan breakout palsu dan pemulihan cepat membuat entri terlambat. Keunggulan, jika ada, baru terlihat pada rangkaian panjang.
Aturan pengujian yang tepat
Pasar dan arah
Spot BTCUSDT, candlestick harian, hanya beli tanpa leverage dan satu posisi maksimum.
Filter kondisi pasar
Penutupan sinyal harus berada di atas rata-rata sederhana 200 hari.
Sinyal breakout
Penutupan melampaui puncak tertinggi dari 55 candlestick yang sudah selesai sebelumnya; candlestick sinyal tidak dihitung.
Pelaksanaan
Masuk pada pembukaan berikutnya, dengan biaya 0,15% saat masuk dan keluar.
Keluar protektif
Batas awal dua ATR(20) di bawah entri, lalu mengikuti tiga ATR di bawah penutupan tertinggi selama posisi.
Keluar kanal
Penutupan di bawah dasar 20 hari sebelumnya menjadwalkan keluar pada pembukaan berikutnya; batas yang tersentuh lebih dulu diutamakan.
Seluruh lintasan BTC, bukan potongan pilihan
Grafik pertama menampilkan semua candlestick, SMA 200, entri, keluar, dan garis ATR aktif. Berikutnya membandingkan modal dengan beli dan tahan dari titik awal sama dan menunjukkan penurunan dari puncak.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · Imbal hasil bersih / Beli dan tahan
$10.000 · Periode pengujian
BTC · Drawdown maksimum
Periode pengujian · %
Makna angka sebenarnya
Model BTC menyelesaikan 31 transaksi; 13 untung atau 41,9%. Modal US$10.000 menjadi US$24.325 setelah biaya, yaitu 143,2%, dengan drawdown maksimum 39,1%.
Beli-simpan menghasilkan 984,6% pada jendela yang sama. Model untung, tetapi melepas sebagian besar kenaikan besar tanpa memangkas penurunan secara tajam. Ini kelemahan penting.
Sebarannya khas pengikut tren: sebagian besar transaksi tidak harus untung. Beberapa tren panjang harus menutup kerugian akibat stop, keterlambatan masuk, dan biaya.
Pemeriksaan Ethereum: berguna, belum membuktikan
Dengan parameter identik, ETH menghasilkan 32 transaksi, tingkat kemenangan 50,0%, imbal hasil bersih 204,3%, dan drawdown maksimum 38,0%. Aset kedua membantu, tetapi keduanya masih satu keluarga kripto.
Saat pengujian dapat menyesatkan
Celah harga saat eksekusi
Pembukaan harian bisa melewati batas. Model memakai harga yang lebih buruk, tetapi likuiditas nyata dapat berbeda.
Ketergantungan parameter
55, 200, dua ATR dan tiga ATR adalah asumsi terbuka, bukan hukum. Menyesuaikan sesudah melihat hasil menimbulkan overfitting.
Bias penyintas
BTC dan ETH bertahan sepanjang periode; hanya menguji penyintas mengabaikan token yang hilang.
Pajak dan penyimpanan
Pajak, biaya penarikan, kegagalan penyimpanan, dan batasan platform perdagangan tidak dihitung.
Pengujian lanjutan yang bertanggung jawab
- Bekukan aturan sebelum periode baru.
- Ulangi pada beberapa aset likuid dan sertakan aset yang dihapus bila data tersedia.
- Uji biaya lebih tinggi dan celah harian merugikan.
- Pisahkan masa pengembangan dan data di luar sampel.
- Simulasikan eksekusi pada pembukaan berikutnya dan pelaksanaan stop sebelum menggunakan modal.
Model tren yang rapi, bukan jalan pintas mengalahkan Bitcoin
Model dapat diulang dan untung pada sampel, tetapi tidak mengalahkan kepemilikan BTC pasif dan masih mengalami penurunan besar. Nilainya adalah dasar riset jujur dengan asumsi dan transaksi yang dapat diperiksa.
Data dan metodologi
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · daily OHLCV · UTC
Aturan ditetapkan sebelum perhitungan. Hasil sudah memasukkan model biaya yang disebutkan dan bukan prakiraan.