Değişmeyen kuralları 20 Temmuz 2018–19 Eylül 2026 arasındaki BTCUSDT günlük mumlarında test ettik. Giriş yalnızca önceki kapanışta bilinen veriyi kullanır, sonraki açılışta gerçekleşir ve her yönde %0,15 maliyet içerir. ETHUSDT ayrıca kontrol edildi.
Hipotez: teyit için öde, trendde kal
55 günlük tepe önceki 55 tamamlanmış günlük mumun tepelerini aşmayı ister. Bitcoin haftada yedi gün işlem görür: yaklaşık sekiz takvim haftasıdır, on bir beş günlük hafta değil. SMA 200 zayıf uzun dönem rejimini engeller; ATR her döngüye sabit yüzde koymak yerine zarar durdurma mesafesini güncel oynaklığa uyarlar.
Bileşenler farklı işleri yapar ama geleceği bilmez. Yatay piyasada sahte kırılmalar, hızlı toparlanmada geç giriş olur. Olası üstünlük ancak işlem dizisinde görülür.
Testin kesin kuralları
Piyasa ve yön
Spot BTCUSDT, günlük mum, yalnızca uzun pozisyon ve kaldıraçsız işlem. En çok bir pozisyon.
Rejim filtresi
Sinyal kapanışı 200 günlük basit ortalamanın üzerinde olmalı.
Kırılma sinyali
Kapanış, önceki 55 tamamlanmış mumun en yüksek tepesini geçer; sinyal mumu kanala katılmaz.
Uygulama
Bir sonraki günlük mumun açılışında giriş; giriş ve çıkışta ayrı ayrı %0,15 maliyet.
Koruyucu çıkış
İlk zarar durdurma seviyesi girişin iki ATR(20) altında; sonra işlemin en yüksek kapanışının üç ATR altında izler.
Kanal çıkışı
Önceki 20 günlük dibin altında kapanış, sonraki açılışta çıkış getirir; önce ulaşılan zarar durdurma seviyesi önceliklidir.
Seçilmiş pencere değil, BTC’nin tüm yolu
İlk grafik tüm mumları, SMA 200’ü, girişleri, çıkışları ve ATR çizgisini gösterir. Ardından aynı başlangıçtan al ve tut karşılaştırması ve zirveden düşüş gelir.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · Net getiri / Al ve tut
$10.000 · Test dönemi
BTC · En büyük düşüş
Test dönemi · %
Rakamların gerçekten söylediği
BTC modeli 31 işlem tamamladı; 13 tanesi, yani %41,9, kârlıydı. 10.000 dolar maliyetlerden sonra $24.325 oldu: net %143,2, en büyük düşüş %39,1.
Aynı dönemde al ve tut %984,6 getirdi. Sistem para kazandı ancak büyük uzun dönem yükselişinin çoğunu kaçırırken düşüşü çarpıcı biçimde azaltamadı. Bu önemli bir zayıflık.
Dağılım trend takibine özgüdür: çoğunluğun kazanması gerekmez. Birkaç uzun hareket zarar durdurma çıkışlarını, gecikmeleri ve maliyetleri karşılamalıdır.
Ethereum kontrolü: yararlı ama kanıt değil
Aynı parametrelerle ETH 32 işlem, %50,0 kazanma oranı, %204,3 net getiri ve %38,0 en büyük düşüş üretti. İkinci varlık destekler, fakat ikisi aynı kripto ailesindedir.
Testin yanıltabileceği yerler
Uygulama boşluğu
Günlük açılış durdurmayı atlayabilir. Model aleyhe olan fiyatı kullanır; gerçek likidite yine farklı olabilir.
Parametre bağımlılığı
55, 200, iki ve üç ATR açık varsayımlardır, doğal yasa değildir. Sonradan ayarlamak aşırı uyum yaratır.
Hayatta kalma yanlılığı
BTC ve ETH dönem boyunca kaldı; yalnızca kalanları test etmek kaybolan tokenları dışlar.
Vergi ve saklama
Vergi, çekim, saklama arızası ve platform sınırları hesapta yoktur.
Sorumlu sonraki test
- Yeni dönemden önce kuralları dondurun.
- Likiditesi yüksek birkaç varlıkta yineleyin ve mümkünse listeden çıkanları ekleyin.
- Daha yüksek maliyet ve olumsuz günlük açılış boşluklarını sınayın.
- Geliştirme ile örneklem dışı dönemi ayırın.
- Gerçek para öncesi açılış ve zarar durdurma mantığını kâğıt üzerinde yürütün.
Tutarlı trend modeli, Bitcoin’i yenmenin kestirme yolu değil
Model tekrarlanabilir ve örnekte kârlıdır; ancak pasif BTC tutmayı yenmedi ve önemli düşüş yaşadı. Değeri, varsayımları ve işlemleri denetlenebilen dürüst bir araştırma temeli olmasıdır.
Veri ve yöntem
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · daily OHLCV · UTC
Kurallar hesaplamadan önce sabitlendi. Sonuç belirtilen maliyet modelini içerir ve tahmin değildir.