Nous avons testé des règles inchangées sur BTCUSDT journalier du 20 juillet 2018 au 19 septembre 2026. L’entrée n’utilise que les informations connues à la clôture précédente, s’exécute à l’ouverture suivante et intègre 0,15 % de coûts à l’entrée et à la sortie. ETHUSDT sert de contrôle séparé.
L’hypothèse : payer la confirmation et rester dans la tendance
Le plus haut sur 55 jours est calculé à partir des 55 bougies quotidiennes précédentes, toutes clôturées. Bitcoin se négocie sept jours par semaine : environ huit semaines calendaires, pas onze semaines de cinq séances. La SMA 200 filtre les phases de faiblesse du marché et l’ATR adapte le stop à la volatilité plutôt qu'à un pourcentage fixe dans chaque cycle.
Les éléments ont des rôles distincts sans prédire l’avenir. Les marchés sans tendance produisent de fausses cassures et le filtre peut revenir tard après un rebond. L’avantage éventuel n’apparaît que sur une série.
Règles exactes du test
Marché et sens
BTCUSDT au comptant, bougies journalières, achats uniquement, sans levier et une seule position.
Filtre de régime
La clôture du signal doit être au-dessus de la moyenne simple sur 200 jours.
Signal de cassure
La clôture dépasse le plus haut des 55 bougies achevées précédentes ; la bougie courante est exclue.
Exécution
Entrée à l’ouverture suivante, avec 0,15 % de coût à l’entrée et à la sortie.
Stop de protection
Stop initial à deux ATR(20) sous le cours d’entrée, puis stop suiveur à trois ATR sous le plus haut cours de clôture atteint depuis l’ouverture de la position.
Sortie sur rupture du canal
Une clôture sous le plus bas antérieur sur 20 jours déclenche une sortie à l’ouverture suivante ; si le stop de protection est atteint en premier, il a priorité.
Tout le parcours du BTC, pas une fenêtre choisie
Le premier graphique présente toutes les bougies, la SMA 200, les entrées, sorties et la protection ATR. Les panneaux suivants comparent le capital à l’achat-conservation au même départ, puis montrent le recul depuis les sommets.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · Rendement net / Achat-conservation
10 000 USD · Période testée
BTC · Baisse maximale
Période testée · %
Ce que disent vraiment les chiffres
Le modèle BTC a terminé 31 opérations ; 13 étaient gagnantes, soit 41,9 %. Les 10 000 $ de départ sont devenus 24 325 USD, un rendement net de 143,2 %, avec une baisse maximale de 39,1 %.
L’achat-conservation a rapporté 984,6 % sur la même fenêtre. Le modèle a gagné, mais abandonné une grande partie de la hausse structurelle sans réduire radicalement la baisse. C’est une faiblesse importante.
La distribution est typique du suivi de tendance : la majorité des opérations n’a pas besoin d’être gagnante. Quelques mouvements durables doivent compenser les pertes sur stop, les entrées tardives et les coûts.
Contrôle Ethereum : utile, pas décisif
Avec les mêmes paramètres, ETH a généré 32 opérations, 50,0 % de réussite, 204,3 % de rendement net et 38,0 % de baisse maximale. Un second actif aide, mais tous deux restent dans le même univers crypto.
Quand le test peut tromper
Écart de cours à l’exécution
Le cours d’ouverture peut dépasser le niveau du stop. Le modèle retient le cours le moins favorable, mais la liquidité réelle peut modifier l’exécution.
Dépendance aux paramètres
55, 200, deux et trois ATR sont des hypothèses transparentes, pas des lois. Les ajuster après coup crée du surapprentissage.
Biais du survivant
BTC et ETH ont survécu à toute la période ; tester seulement les survivants ignore les jetons disparus.
Fiscalité et conservation
Impôts, retraits, défaillance de conservation et limites propres aux plateformes sont exclus.
Comment approfondir le test
- Figer les règles avant une nouvelle période.
- Répéter sur plusieurs actifs liquides et inclure les actifs retirés si possible.
- Tester des coûts supérieurs et des écarts journaliers défavorables.
- Séparer mise au point et période hors échantillon.
- Simuler précisément ouverture suivante et protections avant tout capital réel.
Un modèle cohérent, pas un raccourci pour battre Bitcoin
Le modèle est reproductible et rentable dans l’échantillon, mais ne dépasse pas la détention passive de BTC et garde une baisse substantielle. Sa valeur est celle d’une base de recherche honnête, aux hypothèses et opérations vérifiables.
Données et méthode
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · données OHLCV quotidiennes · UTC
Les règles ont été figées avant le calcul. Le résultat intègre le modèle de coûts indiqué et ne constitue pas une prévision.