Ми перевірили незмінний набір правил на денних свічках BTCUSDT від 20 липня 2018 до 19 вересня 2026 року. Вхід використовує лише дані, відомі на попередньому закритті, виконується на наступному відкритті та враховує 0,15% витрат з кожного боку. ETHUSDT протестовано окремо для перевірки стійкості.
Гіпотеза: заплатити за підтвердження й залишатися з трендом
55-денний максимум перевіряє, чи перевищила ціна максимуми попередніх 55 завершених денних свічок. Bitcoin торгується сім днів на тиждень, тому це приблизно вісім календарних тижнів, а не одинадцять п’ятиденних торгових тижнів. SMA 200 блокує входи у слабкому довгостроковому режимі, ATR задає захисну відстань за поточною волатильністю замість сталого відсотка для кожного циклу.
Кожен елемент розв’язує інше завдання, але жоден не передбачає майбутнього. У боковому ринку пробої часто хибні, а після швидкого відновлення трендовий фільтр може повернути систему в ринок із запізненням. Перевага, якщо вона існує, проявляється лише в серії угод.
Точні правила тесту
Ринок і напрямок
Спотовий BTCUSDT, денні свічки, лише купівля і без кредитного плеча. Одночасно відкрита не більш як одна позиція.
Фільтр режиму
Закриття сигнального дня має бути вище простої ковзної середньої за 200 днів.
Сигнал пробою
Закриття має перевищити найвищий максимум попередніх 55 завершених свічок; сигнальна свічка до каналу не входить.
Виконання
Вхід — на відкритті наступного дня. На вході й виході віднімається по 0,15% на комісію та прослизання.
Захисний вихід
Початковий стоп розташовано на дві ATR(20) нижче входу, далі його переносять на три ATR нижче найвищого закриття угоди.
Вихід із каналу
Закриття нижче мінімуму попередніх 20 днів переносить вихід на наступне відкриття. Якщо стоп спрацював раніше, він має пріоритет.
Повний шлях BTC, а не вирізаний виграшний фрагмент
Перший графік містить усі денні свічки, SMA 200, виконані входи й виходи та активну ATR-лінію. Далі капітал стратегії порівнюється з купівлею й утриманням від тієї самої стартової дати, а третя панель показує падіння від попереднього максимуму.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · Чистий результат / Купівля й утримання
$10 000 · Період тесту
BTC · Макс. просідання
Період тесту · %
Що насправді говорять цифри
Модель BTC завершила 31 угоду. Прибутковими були 13, тобто 41,9%. Початкові $10 000 після витрат перетворилися на 24 325 USD: це дохідність 143,2% за максимального просідання 39,1%.
Проста купівля й утримання за той самий виміряний період дала 984,6%. Отже, пробійна система заробила, але пропустила більшу частину потужного довгострокового зростання й при цьому не зменшила просідання радикально. Це суттєва слабкість, а не дрібна примітка.
Розподіл типовий для трендових систем: більшість спроб не зобов’язана бути вдалою. Важливо, чи достатньо кількох великих рухів, щоб перекрити захисні виходи, пізні входи та витрати.
Перевірка на Ethereum: корисно, але це ще не доказ
З тими самими параметрами ETH сформував 32 завершені угоди, 50,0% прибуткових входів, 204,3% чистого результату та 38,0% максимального просідання. Позитивний результат на другому ліквідному активі додає впевненості, але два активи все одно належать до однієї групи активів зі спільними ринковими режимами.
Де тест може вводити в оману
Ціновий розрив під час виконання
Денне відкриття може перескочити запланований рівень. Модель бере гіршу з цін відкриття та стопа, але реальна ліквідність може відрізнятися.
Залежність від параметрів
55, 200, дві ATR і три ATR — прозорі припущення, а не закони природи. Зміна цих параметрів за отриманими результатами призводить до надмірного підлаштування під історичні дані.
Упередження виживання
BTC та ETH пережили весь період. Тест лише на них нічого не говорить про токени, які зникли.
Податки й зберігання
Розрахунок не охоплює податки, виведення, втрату доступу до активів і обмеження конкретного майданчика.
Відповідальний наступний тест
- Зафіксувати правила до відкриття нового відрізка даних.
- Повторити розрахунок на кількох ліквідних активах і, де можливо, додати вилучені з торгів інструменти.
- Перевірити вищі витрати та несприятливі одноденні розриви.
- Відокремити роки розробки від недоторканого контрольного періоду.
- Відтворити входи наступного дня та захисні виходи на папері до ризику реальними коштами.
Послідовна трендова модель, але не короткий шлях до переваги над Bitcoin
Система відтворювана й прибуткова в цій вибірці, проте не перевершила пасивне володіння BTC, а її просідання залишилося значним. Справжня цінність — у ролі чесної дослідницької основи: кожне припущення видно, кожну угоду можна перевірити, а невигідне порівняння не приховано.
Дані та методика
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · денні дані OHLCV · UTC
Правила зафіксовано до розрахунку. Результат враховує описану модель витрат і не є прогнозом.