2018년 7월 20일부터 2026년 9월 19일까지 BTCUSDT 일봉에 같은 규칙을 적용했습니다. 직전 종가까지 알려진 정보만 사용해 다음 시가에 진입하고, 진입과 청산에 각각 0.15% 비용을 반영했습니다. ETHUSDT도 별도로 검사했습니다.
가설: 확인을 기다리고 추세에 머문다
55일 돌파는 이전 55개 완성된 일봉의 고점을 넘는지 확인합니다. 비트코인은 주 7일 거래되므로 달력상 약 8주이며 주 5일 기준의 11거래 주가 아닙니다. SMA 200은 장기 약세 진입을 막고 ATR은 모든 주기의 고정 비율 대신 현재 변동성에 맞춰 손절 거리를 정합니다.
요소마다 역할은 다르지만 미래를 예측하지는 않습니다. 횡보장에서는 실패한 돌파가 반복되고 급반등 후에는 재진입이 늦습니다. 우위가 있다면 많은 거래를 거쳐 드러납니다.
검증에 사용한 정확한 규칙
시장과 방향
BTCUSDT 현물 일봉, 매수만, 레버리지 없음, 동시 보유 한 건.
시장 상태 필터
신호일 종가가 200일 단순이동평균 위에 있어야 합니다.
돌파 신호
종가가 직전 55개 완료 봉의 최고가를 넘어야 하며 신호 봉은 채널에서 제외합니다.
체결
다음 날 시가에 진입하고 진입과 청산에 각각 0.15% 비용을 뺍니다.
보호 청산
초기 손절은 진입가 아래 ATR(20)의 두 배, 이후 보유 중 최고 종가 아래 ATR의 세 배를 따라갑니다.
채널 청산
종가가 직전 20일 저가 아래면 다음 시가에 청산합니다. 먼저 손절을 건드리면 손절을 우선합니다.
선택한 구간이 아닌 BTC 전체 경로
첫 차트는 모든 일봉, SMA 200, 실제 진입과 청산, ATR 추적선을 보여줍니다. 다음은 같은 시작점의 매수 후 보유와 자산 곡선을 비교하고 마지막은 고점 대비 하락을 표시합니다.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · 순수익률 / 매수 후 보유
$10,000 · 검증 기간
BTC · 최대 낙폭
검증 기간 · %
숫자가 실제로 말하는 것
BTC 모형에서는 31건의 거래가 종료됐고 그중 13건이 수익을 냈으며 승률은 41.9%였습니다. 1만 달러는 비용 후 US$24,325가 되어 순수익률 143.2%, 최대 낙폭 39.1%를 기록했습니다.
같은 구간의 매수 후 보유는 984.6%였습니다. 모형은 이익을 냈지만 장기 상승의 상당 부분을 놓쳤고 낙폭도 크게 줄이지 못했습니다. 중요한 약점입니다.
분포는 추세추종의 전형입니다. 다수의 거래에서 수익이 날 필요는 없지만 몇 번의 긴 추세가 손절, 늦은 진입, 비용을 보상해야 합니다.
이더리움 확인: 유용하지만 증명은 아니다
같은 조건에서 ETH는 32건, 승률 50.0%, 순수익률 204.3%, 최대 낙폭 38.0%였습니다. 유동성이 높은 두 번째 자산에서도 양호한 결과가 나온 점은 참고할 만하지만, 둘 다 같은 암호화폐 시장에 속합니다.
검증이 오해를 낳을 수 있는 지점
체결 공백
일일 시가가 손절가를 건너뛸 수 있습니다. 모형은 더 불리한 가격을 쓰지만 실제 유동성은 다를 수 있습니다.
변수 의존성
55, 200, ATR 두 배와 세 배는 공개한 가정이지 법칙이 아닙니다. 결과를 본 뒤 조정하면 과적합이 생깁니다.
생존 편향
BTC와 ETH는 전 기간 생존했습니다. 생존 자산만 검증하면 상장폐지되거나 사라진 토큰을 놓칩니다.
세금과 보관
세금, 출금 비용, 보관 사고, 거래소별 제약은 포함하지 않습니다.
추가 검증 시 확인할 사항
- 새 기간을 검증하기 전에 규칙을 고정합니다.
- 유동성이 높은 여러 자산과 가능한 경우 상장폐지된 자산에서도 검증을 반복합니다.
- 더 높은 비용과 불리한 일간 가격 갭을 적용해 시험합니다.
- 전략 개발에 사용한 기간과 사용하지 않은 검증 기간을 분리합니다.
- 실제 자금을 투입하기 전에 다음 시가 체결과 손절 처리를 모의 거래로 확인합니다.
일관된 추세 모형이지, 비트코인을 이기는 지름길은 아니다
모형은 재현 가능하고 표본에서 수익을 냈지만 BTC 단순 보유를 이기지 못했고 큰 낙폭이 남았습니다. 진정한 가치는 모든 가정과 거래를 확인할 수 있는 검증 가능한 연구 기준이라는 점입니다.
데이터와 검증 방법
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · daily OHLCV · UTC
계산 전에 규칙을 고정했습니다. 결과에는 명시한 비용 모형이 포함되며 예측이 아닙니다.