เราทดสอบกฎชุดเดียวกับ BTCUSDT รายวันตั้งแต่ 20 ก.ค. 2018 ถึง 19 ก.ย. 2026 การเข้าซื้อใช้เฉพาะข้อมูลที่ทราบเมื่อปิดแท่งก่อนหน้า ซื้อที่ราคาเปิดวันถัดไป และคิดต้นทุนขาละ 0.15% ส่วน ETHUSDT ทดสอบแยกด้วยกฎเดียวกัน
สมมติฐาน: รอการยืนยันแล้วอยู่กับแนวโน้ม
จุดสูงสุด 55 วันหมายถึงราคาสูงสุดของ 55 แท่งเทียนรายวันก่อนหน้าที่ปิดแล้ว Bitcoin ซื้อขายเจ็ดวันต่อสัปดาห์ จึงเท่ากับประมาณแปดสัปดาห์ตามปฏิทิน ไม่ใช่สิบเอ็ดสัปดาห์แบบตลาดที่ซื้อขายสัปดาห์ละห้าวัน SMA 200 กรองสัญญาณในช่วงที่แนวโน้มระยะยาวยังอ่อนแอ ส่วน ATR ปรับระยะตัดขาดทุนตามความผันผวนปัจจุบัน แทนเปอร์เซ็นต์คงที่ทุกวัฏจักร
องค์ประกอบแต่ละตัวมีหน้าที่ต่างกันแต่ไม่ได้ทำนายอนาคต ตลาดแกว่งตัวในกรอบสร้างสัญญาณหลอก และการฟื้นเร็วทำให้กลับเข้าช้า ความได้เปรียบถ้ามีจะเห็นได้จากหลายการเทรดเท่านั้น
กฎที่ใช้ทดสอบอย่างชัดเจน
ตลาดและทิศทาง
BTCUSDT สปอต แท่งรายวัน ซื้ออย่างเดียว ไม่ใช้เลเวอเรจ และถือได้ครั้งละหนึ่งสถานะ
ตัวกรองภาวะตลาด
ราคาปิดวันสัญญาณต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน
สัญญาณเบรกเอาต์
ราคาปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของ 55 แท่งก่อนหน้าที่ปิดแล้ว โดยไม่รวมแท่งสัญญาณ
การส่งคำสั่ง
ซื้อที่ราคาเปิดวันถัดไป และหักต้นทุน 0.15% ทั้งตอนเข้าและออก
จุดออกเพื่อจำกัดการขาดทุน
เริ่มที่ต่ำกว่าราคาเข้า 2 เท่าของ ATR(20) แล้วตามต่ำกว่าราคาปิดสูงสุด 3 เท่าของ ATR
จุดออกเมื่อหลุดกรอบราคา
ถ้าปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุด 20 วันก่อนหน้าให้ออกที่ราคาเปิดถัดไป หากแตะจุดป้องกันก่อนให้ยึดจุดนั้น
เส้นทาง BTC ทั้งหมด ไม่ใช่ช่วงที่เลือกเฉพาะสวย ๆ
กราฟแรกแสดงแท่งทั้งหมด SMA 200 จุดเข้าออกจริง และเส้น ATR ที่ทำงาน กราฟถัดไปเทียบเงินทุนกับการซื้อแล้วถือจากวันเริ่มเดียวกัน และแสดงการลดลงจากจุดสูงสุด
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · ผลตอบแทนสุทธิ / ซื้อแล้วถือ
$10,000 · ช่วงทดสอบ
BTC · Drawdown สูงสุด
ช่วงทดสอบ · %
ตัวเลขบอกอะไรจริง ๆ
แบบจำลอง BTC มีการเทรด 31 ครั้ง ได้กำไร 13 ครั้ง หรือ 41.9% เงิน 10,000 ดอลลาร์กลายเป็น US$24,325 หลังต้นทุน ผลตอบแทนสุทธิ 143.2% และมีค่า Drawdown สูงสุด 39.1%
การซื้อแล้วถือในช่วงเดียวกันได้ 984.6% ระบบทำกำไรแต่พลาดส่วนใหญ่ของขาขึ้นระยะยาว และไม่ได้ลดการขาดทุนจากจุดสูงสุดอย่างมาก นี่คือจุดอ่อนสำคัญ
รูปแบบผลลัพธ์เป็นลักษณะของการตามแนวโน้ม ไม่จำเป็นต้องชนะส่วนใหญ่ แต่แนวโน้มยาวไม่กี่ครั้งต้องชดเชยจุดตัดขาดทุน การเข้าช้า และต้นทุน
ตรวจสอบกับ Ethereum: มีประโยชน์แต่ยังไม่ใช่หลักฐาน
กฎเดียวกันบน ETH ให้ 32 การเทรด อัตราชนะ 50.0% ผลตอบแทนสุทธิ 204.3% และลดลงสูงสุด 38.0% สินทรัพย์ที่สองช่วยสนับสนุน แต่ทั้งคู่ยังอยู่ในตลาดคริปโตเดียวกัน
จุดที่การทดสอบอาจทำให้เข้าใจผิด
ช่องว่างราคา
ราคาเปิดอาจข้ามระดับตัดขาดทุน แบบจำลองใช้ราคาที่แย่กว่าแต่สภาพคล่องจริงยังต่างได้
ขึ้นกับพารามิเตอร์
55, 200, ATR สองและสามเท่าเป็นสมมติฐานที่เปิดเผย ไม่ใช่กฎธรรมชาติ การปรับหลังเห็นผลเสี่ยงต่อการปรับกฎให้เข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไป
อคติจากการเลือกเฉพาะสินทรัพย์ที่ยังอยู่รอด
BTC และ ETH อยู่รอดทั้งช่วง การทดสอบเฉพาะสินทรัพย์ที่รอดละเลยเหรียญที่หายไป
ภาษีและการเก็บรักษา
ไม่ได้รวมภาษี ค่าถอน ความเสียหายจากการเก็บสินทรัพย์ และข้อจำกัดของแต่ละตลาด
การทดสอบถัดไปอย่างรับผิดชอบ
- ล็อกกฎก่อนเปิดข้อมูลช่วงใหม่
- ทดสอบซ้ำกับสินทรัพย์สภาพคล่องหลายตัวและรวมสินทรัพย์ที่ถูกถอดถ้ามีข้อมูล
- ลองต้นทุนสูงขึ้นและช่องว่างราคารายวันที่เสียเปรียบ
- แยกช่วงพัฒนากับช่วงที่ไม่เคยใช้
- ทดลองวิธีเข้าที่ราคาเปิดและจุดป้องกันบนกระดาษก่อนใช้เงินจริง
แบบจำลองตามแนวโน้มที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ทางลัดชนะ Bitcoin
แบบจำลองทำซ้ำได้และมีกำไรในตัวอย่าง แต่ไม่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการซื้อแล้วถือ BTC และยังมีการลดลงมาก คุณค่าที่แท้จริงคือการเป็นฐานวิจัยตรงไปตรงมาที่ตรวจทุกสมมติฐานและทุกการเทรดได้
ข้อมูลและวิธีทดสอบ
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · daily OHLCV · UTC
กำหนดกฎก่อนคำนวณ ผลลัพธ์รวมต้นทุนตามที่ระบุและไม่ใช่การคาดการณ์