Abbiamo testato regole immutate sulle candele giornaliere BTCUSDT dal 20 luglio 2018 al 19 settembre 2026. L’ingresso usa solo dati noti alla chiusura precedente, avviene all’apertura successiva e include lo 0,15% di costo per lato. ETHUSDT è verificato separatamente.
L’ipotesi: pagare la conferma e restare nella tendenza
Il massimo a 55 giorni si calcola sui massimi delle 55 candele giornaliere precedenti già concluse. Bitcoin è negoziato sette giorni a settimana: circa otto settimane di calendario, non undici settimane da cinque sedute. La SMA 200 impedisce ingressi nelle fasi di mercato deboli e l’ATR adatta la distanza dello stop alla volatilità corrente, anziché a una percentuale fissa per ogni ciclo.
I componenti svolgono compiti diversi, ma non prevedono. Le fasi laterali producono falsi breakout e i recuperi rapidi ingressi tardivi. L’eventuale vantaggio emerge solo su una sequenza.
Regole esatte del test
Mercato e direzione
BTCUSDT spot, candele giornaliere, solo acquisto senza leva e al massimo una posizione.
Filtro di regime
La chiusura della candela che genera il segnale deve essere sopra la media mobile semplice a 200 giorni.
Segnale di breakout
La chiusura supera il massimo più alto delle 55 candele complete precedenti; la candela corrente è esclusa.
Esecuzione
Ingresso all’apertura successiva, con costo dello 0,15% in entrata e in uscita.
Uscita protettiva
Lo stop iniziale è a due ATR(20) sotto il prezzo di ingresso; successivamente segue a tre ATR la chiusura più alta raggiunta durante la posizione.
Uscita dal canale
Una chiusura sotto il minimo dei 20 giorni precedenti determina l’uscita all’apertura successiva; se lo stop viene raggiunto prima, ha la precedenza.
L’intero percorso di BTC, non una finestra selezionata
Il primo grafico mostra tutte le candele, SMA 200, ingressi, uscite e linea ATR attiva. Seguono il confronto con compra e mantieni dalla stessa data e la perdita dai massimi.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · Rendimento netto / Compra e mantieni
10.000 USD · Periodo del test
BTC · Perdita massima
Periodo del test · %
Cosa dicono davvero i numeri
Il modello BTC ha completato 31 operazioni; 13 positive, pari al 41,9%. I 10.000 dollari iniziali sono diventati 24.325 USD dopo i costi: 143,2% netto, con perdita massima del 39,1%.
Compra e mantieni ha reso il 984,6% nello stesso intervallo. Il modello ha guadagnato, ma ha rinunciato a gran parte della crescita senza ridurre drasticamente la perdita massima. È una debolezza sostanziale.
La distribuzione è tipica dei sistemi di tendenza: non serve vincere spesso. Pochi movimenti prolungati devono compensare gli stop, i ritardi e i costi.
Verifica Ethereum: utile, non definitiva
Con parametri identici, ETH ha prodotto 32 operazioni, 50,0% positive, 204,3% netto e 38,0% di perdita massima. Il secondo asset aiuta, ma entrambi appartengono allo stesso universo cripto.
Dove il test può ingannare
Gap all’esecuzione
L’apertura giornaliera può oltrepassare il livello dello stop. Il modello usa il prezzo peggiore, ma la liquidità reale può differire.
Dipendenza dai parametri
55, 200, due e tre ATR sono ipotesi trasparenti, non leggi. Modificarli dopo il risultato crea sovraottimizzazione.
Distorsione da sopravvivenza
BTC ed ETH sono sopravvissuti; testare solo loro ignora i token scomparsi.
Fisco e custodia
Non sono inclusi imposte, prelievi, problemi di custodia e limiti della piattaforma.
Il prossimo test responsabile
- Congelare le regole prima di un nuovo periodo.
- Ripetere su asset liquidi e includere quelli rimossi quando possibile.
- Provare costi maggiori e gap giornalieri sfavorevoli.
- Separare sviluppo e periodo fuori campione.
- Simulare l’esecuzione all’apertura successiva e gli stop prima di rischiare capitale.
Un modello coerente, non una scorciatoia per battere Bitcoin
Il modello è riproducibile e positivo nel campione, ma non batte il possesso passivo di BTC e mantiene una perdita massima rilevante. Il suo valore è una base di ricerca onesta, con ipotesi e operazioni verificabili.
Dati e metodo
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · daily OHLCV · UTC
Le regole sono state fissate prima del calcolo. Il risultato include il modello di costo dichiarato e non è una previsione.