Wir prüften unveränderte Regeln auf BTCUSDT-Tageskerzen vom 20. Juli 2018 bis 19. September 2026. Der Einstieg nutzt nur Daten des vorherigen Schlusskurses, erfolgt zur nächsten Eröffnung und belastet jede Seite mit 0,15%. ETHUSDT dient als separate Robustheitsprobe.
Die Hypothese: auf Bestätigung warten und im Trend bleiben
Das 55-Tage-Hoch wird aus den Hochs der vorangegangenen 55 abgeschlossenen Tageskerzen ermittelt. Bitcoin handelt sieben Tage pro Woche: etwa acht Kalenderwochen, keine elf Fünftagewochen. Die SMA 200 verhindert Einstiege in langfristig schwachen Marktphasen; ATR passt den Stoppabstand an die aktuelle Volatilität statt an einen festen Prozentsatz je Zyklus an.
Die Bausteine haben unterschiedliche Aufgaben, sagen aber nichts voraus. Seitwärtsmärkte erzeugen Fehlausbrüche, schnelle Erholungen verspätete Wiedereinstiege. Ein Vorteil zeigt sich nur über viele Trades.
Exakte Testregeln
Markt und Richtung
BTCUSDT Spot, Tageskerzen, nur Long und ohne Hebel. Höchstens eine Position.
Regimefilter
Der Schlusskurs der Signalkerze muss über dem einfachen 200-Tage-Durchschnitt liegen.
Ausbruchssignal
Der Schluss übersteigt das höchste Hoch der vorherigen 55 abgeschlossenen Kerzen; die Signalkerze zählt nicht zum Kanal.
Ausführung
Einstieg zur nächsten Tageseröffnung; je 0,15% Kosten bei Ein- und Ausstieg.
Stop-Loss
Anfangs liegt der Stop-Loss zwei ATR(20) unter dem Einstiegskurs, danach drei ATR unter dem höchsten Schlusskurs seit Eröffnung der Position.
Kanalausstieg
Ein Schluss unter dem vorherigen 20-Tage-Tief löst den Ausstieg zur nächsten Eröffnung aus; ein vorher berührter Stopp hat Vorrang.
Der ganze BTC-Verlauf statt eines ausgewählten Fensters
Der erste Chart zeigt alle Kerzen, SMA 200, ausgeführte Ein- und Ausstiege sowie den ATR-Stop. Es folgen der Vergleich mit Buy-and-Hold ab gleichem Startpunkt und der Rückgang vom jeweiligen Kapitalhoch.
BTCUSDT · 1D · SMA 200 · ATR(20)
2018-07-20 — 2026-09-19 · UTC
BTC · Nettorendite / Buy-and-Hold
10.000 US-Dollar · Testzeitraum
BTC · Max. Drawdown
Testzeitraum · %
Was die Zahlen wirklich aussagen
Das BTC-Modell schloss 31 Trades ab; 13 davon waren profitabel, also 41,9%. Aus 10.000 US-Dollar wurden nach Kosten 24.325 $, entsprechend 143,2%, bei 39,1% maximalem Drawdown.
Buy-and-Hold erzielte im gleichen Zeitraum 984,6%. Das System erzielte einen Gewinn, erfasste aber nur einen Teil des langfristigen Anstiegs, ohne den Drawdown deutlich zu senken. Das ist eine wesentliche Schwäche.
Die Verteilung ist typisch für Trendfolge: Die Mehrheit muss nicht gewinnen. Wenige lange Trends müssen Stops, verspätete Einstiege und Kosten ausgleichen.
Ethereum-Gegenprobe: hilfreich, aber kein Beweis
Mit identischen Parametern entstanden bei ETH 32 Trades, 50,0% Trefferquote, 204,3% Nettorendite und 38,0% maximaler Drawdown. Der Test mit einem zweiten liquiden Vermögenswert ist hilfreich, bleibt aber auf denselben Kryptomarkt beschränkt.
Wo der Test täuschen kann
Ausführungssprung
Eine Tageseröffnung kann den Stopp überspringen. Das Modell nutzt den schlechteren Kurs, reale Liquidität kann dennoch abweichen.
Parameterabhängigkeit
55, 200, zwei und drei ATR sind transparente Annahmen, keine Naturgesetze. Nachträgliches Tuning erzeugt Überanpassung.
Survivorship Bias
BTC und ETH überstanden den Zeitraum; nur Überlebende zu testen ignoriert verschwundene Token.
Steuern und Verwahrung
Steuern, Auszahlungen, Verwahrungsfehler und plattformspezifische Grenzen fehlen.
Der verantwortliche nächste Test
- Regeln vor dem Test an einem neuen Datenabschnitt verbindlich festlegen.
- Mehrere liquide Assets und möglichst delistete Instrumente prüfen.
- Höhere Kosten und ungünstige Tageslücken simulieren.
- Die Entwicklungsphase von einem zuvor nicht verwendeten Vergleichszeitraum trennen.
- Exakte Eröffnungs- und Stoplogik zunächst auf Papier handeln.
Ein sauberes Trendmodell, kein kurzer Weg zum Bitcoin-Mehrertrag
Das Modell ist reproduzierbar und in der Stichprobe profitabel, schlug passives BTC-Halten aber nicht und behielt einen erheblichen Drawdown. Sein Wert liegt in einer ehrlichen Forschungsbasis mit sichtbaren Annahmen und überprüfbaren Trades.
Daten und Methode
Binance Spot REST API · BTCUSDT & ETHUSDT · tägliche OHLCV-Daten · UTC
Die Regeln standen vor der Berechnung fest. Das Ergebnis enthält das genannte Kostenmodell und ist keine Prognose.